PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDLVX с EELDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDLVX с EELDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDLVX (Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6) and EELDX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund) are both mutual funds - LDLVX is a Short-Term Bond fund actively managed by Lord Abbett, while EELDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, LDLVX returned 2.45%/yr vs 7.99%/yr for EELDX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. LDLVX charges 0.32%/yr vs 0.78%/yr for EELDX.

Доходность

Сравнение доходности LDLVX и EELDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6 (LDLVX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDLVX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у EELDX с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции LDLVX уступали акциям EELDX по среднегодовой доходности: 2.45% против 7.99% соответственно.

LDLVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.53%
3 года*
5.27%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.45%

EELDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.78%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.02%
1 год
18.98%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.09%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDLVX и EELDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDLVX
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6		0.82%6.28%4.94%5.75%-5.31%1.21%3.22%5.71%1.54%1.58%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		6.66%15.80%14.87%11.46%-6.14%1.55%7.44%18.34%-4.27%13.05%

Correlation

The correlation between LDLVX and EELDX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Часто сравнивают с LDLVX:
LDLVX с DFAIXLDLVX с GPICXLDLVX с HOBEXLDLVX с BATAXLDLVX с DHEIXLDLVX с LGLIXLDLVX с VISTX
Часто сравнивают с EELDX:
EELDX с AGEPXEELDX с FBIIXEELDX с FEMDXEELDX с FIBPXEELDX с FWWFXEELDX с EMBEELDX с EVCGX

Доходность на риск

LDLVX vs. EELDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDLVX
Ранг доходности на риск LDLVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDLVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDLVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDLVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDLVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDLVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EELDX
Ранг доходности на риск EELDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELDX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDLVX c EELDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6 (LDLVX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDLVXEELDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
5.55

-3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
8.56

-5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

2.49

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

5.22

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

21.28

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDLVX vs. EELDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDLVX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа EELDX равного 5.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDLVX и EELDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDLVXEELDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

5.55

-3.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.76

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.69

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.39

-0.57

Просадки

Сравнение просадок LDLVX и EELDX

Максимальная просадка LDLVX за все время составила -9.67%, что меньше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDLVX и EELDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDLVXEELDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.67%

-19.12%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-3.68%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-3.98%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.35%

-17.35%

+10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.67%

-19.12%

+9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-2.90%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.90%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LDLVX и EELDX

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6 (LDLVX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что LDLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDLVXEELDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.60%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

3.03%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

3.46%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

4.61%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

4.74%

-2.11%

Сравнение комиссий LDLVX и EELDX

LDLVX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EELDX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDLVX и EELDX

Дивидендная доходность LDLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности EELDX в 10.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		10.78%9.44%8.58%9.02%9.17%7.87%7.71%7.86%8.16%7.90%4.12%1.65%
LDLVX
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6		5.25%5.29%4.81%4.76%2.64%2.66%3.11%3.86%4.18%2.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDLVX and EELDX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDLVX has higher volatility (0.83%) compared to EELDX (0.60%). In terms of maximum drawdown, LDLVX dropped -9.67% vs EELDX's -19.12%.

EELDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.55 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDLVX и EELDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор