Сравнение LDGG.L с VUSA.L
LDGG.L (L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist)) and VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LDGG.L is a Global Equity Income fund tracking the FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Net Tax Index, while VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LDGG.L charges 0.31%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.L.
Доходность
Сравнение доходности LDGG.L и VUSA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDGG.L торгуется в GBp, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
LDGG.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам LDGG.L и VUSA.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LDGG.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) | 9.22% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.94% |
Correlation
The correlation between LDGG.L and VUSA.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDGG.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
LDGG.L
VUSA.L
Сравнение LDGG.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) (LDGG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDGG.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 1.06 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок LDGG.L и VUSA.L
Максимальная просадка LDGG.L за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDGG.L и VUSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDGG.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -25.47% | +16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.23% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.19% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDGG.L и VUSA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDGG.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 10.58% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 14.29% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 15.64% | -4.17% |
Сравнение комиссий LDGG.L и VUSA.L
LDGG.L берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDGG.L и VUSA.L
Дивидендная доходность LDGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VUSA.L в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDGG.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
LDGG.L and VUSA.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.31% for LDGG.L.
LDGG.L is categorized as Global Equity Income, while VUSA.L is S&P 500. LDGG.L tracks FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Net Tax Index, while VUSA.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Legal & General and Vanguard. Their fees differ too: 0.31% for LDGG.L and 0.07% for VUSA.L.
Подберите оптимальное распределение для LDGG.L и VUSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор