Сравнение LDGG.L с GLGG.L
LDGG.L (L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist)) and GLGG.L (L&G Clean Water UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LDGG.L is a Global Equity Income fund tracking the FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Net Tax Index, while GLGG.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDGG.L charges 0.31%/yr vs 0.49%/yr for GLGG.L.
Доходность
Сравнение доходности LDGG.L и GLGG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LDGG.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLGG.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDGG.L и GLGG.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LDGG.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) | 9.22% |
GLGG.L L&G Clean Water UCITS ETF | -1.45% |
Correlation
The correlation between LDGG.L and GLGG.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDGG.L vs. GLGG.L — Ранг доходности на риск
LDGG.L
GLGG.L
Сравнение LDGG.L c GLGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) (LDGG.L) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDGG.L | GLGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 0.58 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок LDGG.L и GLGG.L
Максимальная просадка LDGG.L за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки GLGG.L в -27.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDGG.L и GLGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDGG.L | GLGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -27.08% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -8.46% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -5.14% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDGG.L и GLGG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDGG.L | GLGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 13.76% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 15.04% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 17.68% | -6.21% |
Сравнение комиссий LDGG.L и GLGG.L
LDGG.L берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии GLGG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDGG.L и GLGG.L
Дивидендная доходность LDGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как GLGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GLGG.L L&G Clean Water UCITS ETF | 0.00% |
LDGG.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD (Dist) | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
LDGG.L and GLGG.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDGG.L is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDGG.L is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.49% for GLGG.L.
LDGG.L is categorized as Global Equity Income, while GLGG.L is Water Equities. LDGG.L tracks FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Net Tax Index, while GLGG.L tracks S&P Global Water TR. Their fees differ too: 0.31% for LDGG.L and 0.49% for GLGG.L.
Подберите оптимальное распределение для LDGG.L и GLGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор