Сравнение LDEU.L с HDEU.L
LDEU.L (L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist)) and HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - LDEU.L tracks the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index while HDEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEU.L returned 17.14%/yr vs 13.59%/yr for HDEU.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LDEU.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for HDEU.L.
Доходность
Сравнение доходности LDEU.L и HDEU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LDEU.L показывает доходность 15.44%, а HDEU.L немного ниже – 14.92%.
LDEU.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 12.07%
- С начала года
- 15.44%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- —
HDEU.L
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 14.92%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам LDEU.L и HDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDEU.L L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist) | 15.44% | 37.56% | 14.64% | 16.76% | -3.16% | 9.14% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 14.92% | 35.86% | 10.17% | 13.59% | -8.21% | 9.31% |
Correlation
The correlation between LDEU.L and HDEU.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between LDEU.L and HDEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDEU.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск
LDEU.L
HDEU.L
Сравнение LDEU.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist) (LDEU.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDEU.L | HDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 4.33 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 13.82 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDEU.L и HDEU.L
Максимальная просадка LDEU.L за все время составила -20.16%, что меньше максимальной просадки HDEU.L в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEU.L и HDEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDEU.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.16% | -40.22% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -5.89% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -12.88% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.16% | -22.43% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -5.74% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.85% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEU.L и HDEU.L
Текущая волатильность для L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist) (LDEU.L) составляет 2.73%, в то время как у PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что LDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDEU.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.07% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 8.30% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 10.41% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 13.50% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 15.55% | -1.31% |
Сравнение комиссий LDEU.L и HDEU.L
LDEU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDEU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEU.L и HDEU.L
Дивидендная доходность LDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности HDEU.L в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 3.66% | 4.71% | 5.78% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% |
LDEU.L L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist) | 3.50% | 3.47% | 4.36% | 4.44% | 4.17% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDEU.L and HDEU.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDEU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDEU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for HDEU.L.
LDEU.L tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index, while HDEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for LDEU.L and 0.30% for HDEU.L.
Подберите оптимальное распределение для LDEU.L и HDEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор