PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDEG.L с MIBX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEG.L с MIBX.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEG.L returned 16.25%/yr vs 20.55%/yr for MIBX.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LDEG.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.

Доходность

Сравнение доходности LDEG.L и MIBX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDEG.L показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 17.04%.

LDEG.L

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.48%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.81%
1 год
31.54%
3 года*
25.27%
5 лет*
16.25%
10 лет*
—

MIBX.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.30%
С начала года
17.04%
6 месяцев
17.60%
1 год
38.44%
3 года*
29.72%
5 лет*
20.55%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEG.L и MIBX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		11.36%44.91%8.81%14.31%1.91%-8.28%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		17.04%43.78%13.17%30.61%-3.53%10.99%

Correlation

The correlation between LDEG.L and MIBX.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г.

0.87

The correlation between LDEG.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDEG.L и MIBX.L

Секторы
LDEG.L
MIBX.L

Финансовые услуги

42.8%
45.3%

Промышленность

16.2%
11.4%

Сырьевые материалы

9.4%
0.5%

Коммунальные услуги

8.2%
15.9%

Энергетика

7.3%
7.9%

Коммуникационные услуги

4.9%
1.7%

Здравоохранение

3.3%
1.2%

Потребительский циклический сектор

3.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.8%
0.4%

Технологии

2.1%
5.5%

Недвижимость

-

0.3%

Финансовые услуги

LDEG.L
42.8%
MIBX.L
45.3%

Промышленность

LDEG.L
16.2%
MIBX.L
11.4%

Сырьевые материалы

LDEG.L
9.4%
MIBX.L
0.5%

Коммунальные услуги

LDEG.L
8.2%
MIBX.L
15.9%

Энергетика

LDEG.L
7.3%
MIBX.L
7.9%

Коммуникационные услуги

LDEG.L
4.9%
MIBX.L
1.7%

Здравоохранение

LDEG.L
3.3%
MIBX.L
1.2%

Потребительский циклический сектор

LDEG.L
3.1%
MIBX.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

LDEG.L
2.8%
MIBX.L
0.4%

Технологии

LDEG.L
2.1%
MIBX.L
5.5%

Недвижимость

LDEG.L

-

MIBX.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L
Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с 500G.LMIBX.L с BNKE.L

Доходность на риск

LDEG.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEG.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDEG.LMIBX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.54

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.41

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

3.73

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

13.56

+0.65

LDEG.L vs. MIBX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEG.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIBX.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEG.L и MIBX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDEG.L и MIBX.L

Максимальная просадка LDEG.L за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEG.L и MIBX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEG.LMIBX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-67.93%

+45.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-10.26%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-15.64%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

-24.06%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.69%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-39.84%

+34.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.83%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEG.L и MIBX.L

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) имеют волатильность 3.95% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEG.LMIBX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.85%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.39%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

15.10%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

17.95%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

18.93%

-3.72%

Сравнение комиссий LDEG.L и MIBX.L

LDEG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEG.L и MIBX.L

Дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности MIBX.L в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.62%3.42%4.20%4.10%3.69%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.15%3.68%3.93%3.73%3.88%2.09%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%

Часто задаваемые вопросы

LDEG.L and MIBX.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LDEG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LDEG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.

LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for LDEG.L and 0.35% for MIBX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEG.L и MIBX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор