Сравнение LDEG.L с CMFP.L
LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LDEG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEG.L returned 16.11%/yr vs 13.29%/yr for CMFP.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. LDEG.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.
Доходность
Сравнение доходности LDEG.L и CMFP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDEG.L показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%.
LDEG.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- —
CMFP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам LDEG.L и CMFP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 10.41% | 44.92% | 8.83% | 14.32% | 3.42% | 2.83% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 19.16% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 14.76% |
Correlation
The correlation between LDEG.L and CMFP.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.05 |
The correlation between LDEG.L and CMFP.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LDEG.L и CMFP.L
Секторы
LDEG.L
CMFP.L
Финансовые услуги
Промышленность
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Технологии
Недвижимость
-
Финансовые услуги
LDEG.L
CMFP.L
Промышленность
LDEG.L
CMFP.L
-
Сырьевые материалы
LDEG.L
CMFP.L
Коммунальные услуги
LDEG.L
CMFP.L
-
Энергетика
LDEG.L
CMFP.L
-
Коммуникационные услуги
LDEG.L
CMFP.L
Здравоохранение
LDEG.L
CMFP.L
-
Потребительский циклический сектор
LDEG.L
CMFP.L
Потребительский защитный сектор
LDEG.L
CMFP.L
Технологии
LDEG.L
CMFP.L
Недвижимость
LDEG.L
-
CMFP.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDEG.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск
LDEG.L
CMFP.L
Сравнение LDEG.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEG.L | CMFP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 4.81 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 11.77 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEG.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.16 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.89 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.27 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок LDEG.L и CMFP.L
Максимальная просадка LDEG.L за все время составила -15.97%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEG.L и CMFP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDEG.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.97% | -50.47% | +34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -6.63% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.05% | -12.97% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.97% | -23.51% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -3.64% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -24.51% | +21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.71% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEG.L и CMFP.L
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) составляет 3.57%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что LDEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDEG.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.82% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 12.18% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 14.73% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 14.86% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 13.92% | +2.09% |
Сравнение комиссий LDEG.L и CMFP.L
LDEG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEG.L и CMFP.L
Дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.13% | 3.43% | 4.21% | 4.11% | 3.70% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
LDEG.L and CMFP.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDEG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDEG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.
LDEG.L is categorized as Europe Equities, while CMFP.L is Commodities. LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.25% for LDEG.L and 0.30% for CMFP.L.
Подберите оптимальное распределение для LDEG.L и CMFP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор