Сравнение LDCU.L с FLO5.L
LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) and FLO5.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - LDCU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while FLO5.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDCU.L returned 2.29%/yr vs 0.15%/yr for FLO5.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LDCU.L charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for FLO5.L.
Доходность
Сравнение доходности LDCU.L и FLO5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDCU.L торгуется в USD, в то время как FLO5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLO5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDCU.L показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FLO5.L с доходностью -0.29%.
LDCU.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 2.92%
FLO5.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 0.14%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDCU.L и FLO5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.48% | 6.54% | 5.24% | 6.22% | -5.40% | -0.39% | 4.57% | 7.01% | 1.01% | -0.20% |
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | -0.29% | 0.21% | 0.18% | 0.48% | -0.05% | 0.24% | -1.24% | 1.85% | -0.99% | -0.02% |
Correlation
The correlation between LDCU.L and FLO5.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDCU.L vs. FLO5.L — Ранг доходности на риск
LDCU.L
FLO5.L
Сравнение LDCU.L c FLO5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDCU.L | FLO5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.11 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 0.22 | +6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDCU.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.05 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.03 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.01 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок LDCU.L и FLO5.L
Максимальная просадка LDCU.L за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки FLO5.L в -15.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCU.L и FLO5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDCU.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -15.60% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -2.65% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -3.58% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -3.58% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -2.80% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.78% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.28% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDCU.L и FLO5.L
Текущая волатильность для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) составляет 0.78%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что LDCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLO5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDCU.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 2.40% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 4.02% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 5.25% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 5.78% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 6.24% | -3.55% |
Сравнение комиссий LDCU.L и FLO5.L
LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLO5.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDCU.L и FLO5.L
Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности FLO5.L в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.48% | 4.42% | 4.40% | 3.45% | 1.93% | 1.77% | 2.17% | 2.96% | 2.75% | 2.26% | 2.37% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
LDCU.L and FLO5.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLO5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLO5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for LDCU.L.
LDCU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while FLO5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.49% for LDCU.L and 0.10% for FLO5.L.
Подберите оптимальное распределение для LDCU.L и FLO5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор