Сравнение LDCE.DE с XWTS.L
LDCE.DE (PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) and XWTS.L (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - LDCE.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond, while XWTS.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LDCE.DE returned 1.27%/yr vs 10.55%/yr for XWTS.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LDCE.DE charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for XWTS.L.
Доходность
Сравнение доходности LDCE.DE и XWTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDCE.DE торгуется в EUR, в то время как XWTS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWTS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDCE.DE показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у XWTS.L с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции LDCE.DE уступали акциям XWTS.L по среднегодовой доходности: 1.27% против 10.55% соответственно.
LDCE.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 1.27%
XWTS.L
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам LDCE.DE и XWTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCE.DE PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.33% | 4.19% | 4.68% | 6.54% | -8.43% | 0.32% | 1.14% | 2.80% | -0.73% | 0.97% |
XWTS.L Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | 4.85% | 13.66% | 43.54% | 43.01% | -33.90% | 24.71% | 12.40% | 29.10% | -5.84% | -6.65% |
Correlation
The correlation between LDCE.DE and XWTS.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDCE.DE vs. XWTS.L — Ранг доходности на риск
LDCE.DE
XWTS.L
Сравнение LDCE.DE c XWTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDCE.DE | XWTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.45 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 8.97 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDCE.DE | XWTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.55 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LDCE.DE и XWTS.L
Максимальная просадка LDCE.DE за все время составила -11.07%, что меньше максимальной просадки XWTS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCE.DE и XWTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDCE.DE | XWTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.07% | -36.83% | +25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -9.18% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.63% | -23.18% | +20.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.07% | -36.83% | +25.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.07% | -36.83% | +25.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -2.96% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -8.33% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.51% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDCE.DE и XWTS.L
Текущая волатильность для PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) составляет 1.19%, в то время как у Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что LDCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XWTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDCE.DE | XWTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 3.88% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 10.30% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 14.52% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 18.76% | -15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 18.10% | -15.65% |
Сравнение комиссий LDCE.DE и XWTS.L
LDCE.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XWTS.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDCE.DE и XWTS.L
Дивидендная доходность LDCE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как XWTS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCE.DE PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 3.37% | 3.22% | 2.73% | 1.72% | 0.94% | 0.51% | 0.51% | 0.63% | 0.65% | 0.71% | 0.95% | 0.93% |
XWTS.L Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDCE.DE and XWTS.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWTS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWTS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for LDCE.DE.
LDCE.DE is categorized as European Corporate Bonds, while XWTS.L is Communications Equities. LDCE.DE tracks PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond, while XWTS.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: PIMCO and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for LDCE.DE and 0.25% for XWTS.L.
Подберите оптимальное распределение для LDCE.DE и XWTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор