Сравнение LDAX.DE с PRAE.DE
LDAX.DE (Amundi Dax III UCITS ETF Dist) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - LDAX.DE tracks the DAX® while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDAX.DE returned 9.29%/yr vs 10.50%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LDAX.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности LDAX.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDAX.DE показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 10.89%.
LDAX.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -1.89%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
PRAE.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDAX.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDAX.DE Amundi Dax III UCITS ETF Dist | 1.18% | 22.70% | 18.08% | 19.61% | -12.89% | 15.29% | 8.40% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 10.89% | 20.48% | 8.47% | 15.73% | -9.23% | 25.26% | 9.51% |
Correlation
The correlation between LDAX.DE and PRAE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between LDAX.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDAX.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
LDAX.DE
PRAE.DE
Сравнение LDAX.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Dax III UCITS ETF Dist (LDAX.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDAX.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.24 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 8.75 | -8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDAX.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка LDAX.DE за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки PRAE.DE в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDAX.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDAX.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -37.01% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -9.52% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | -16.93% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -19.59% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -1.86% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -5.23% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.44% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDAX.DE и PRAE.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Dist (LDAX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что LDAX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDAX.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.42% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 11.09% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 13.17% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 14.41% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.77% | -0.41% |
Сравнение комиссий LDAX.DE и PRAE.DE
LDAX.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDAX.DE и PRAE.DE
Дивидендная доходность LDAX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDAX.DE Amundi Dax III UCITS ETF Dist | 1.93% | 1.95% | 2.31% | 2.73% | 3.32% | 2.73% | 0.39% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDAX.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LDAX.DE.
LDAX.DE tracks DAX®, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.15% for LDAX.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для LDAX.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор