Сравнение LCUK.L с X7PS.L
LCUK.L (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - LCUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, LCUK.L returned 11.41%/yr vs 31.54%/yr for X7PS.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCUK.L charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности LCUK.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LCUK.L торгуется в GBP, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LCUK.L показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%.
LCUK.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 8.33%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам LCUK.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.L Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 8.33% | 24.84% | 9.06% | 7.19% | 2.22% | 18.01% | -11.80% | 18.71% | -4.60% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 7.52% | -25.96% |
Correlation
The correlation between LCUK.L and X7PS.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.65 |
The correlation between LCUK.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCUK.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
LCUK.L
X7PS.L
Сравнение LCUK.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCUK.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.97 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 9.92 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCUK.L и X7PS.L
Максимальная просадка LCUK.L за все время составила -35.53%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUK.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCUK.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -56.34% | +20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -16.07% | +6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.63% | -18.22% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.63% | -30.73% | +18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -2.58% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -14.49% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.81% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCUK.L и X7PS.L
Текущая волатильность для Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) составляет 3.01%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что LCUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCUK.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 5.51% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 18.93% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 22.34% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 23.77% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 24.61% | -9.09% |
Сравнение комиссий LCUK.L и X7PS.L
LCUK.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCUK.L и X7PS.L
Дивидендная доходность LCUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.L Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.81% | 3.04% | 3.68% | 3.05% | 3.93% | 3.87% | 2.99% | 3.48% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCUK.L and X7PS.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
LCUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for LCUK.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для LCUK.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор