Сравнение LCUK.L с V3EL.L
LCUK.L (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) and V3EL.L (Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing) are both Europe Equities funds - LCUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while V3EL.L tracks the FTSE Developed Europe All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LCUK.L returned 13.40%/yr vs 12.59%/yr for V3EL.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCUK.L charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for V3EL.L.
Доходность
Сравнение доходности LCUK.L и V3EL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCUK.L показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у V3EL.L с доходностью 4.68%.
LCUK.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
V3EL.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCUK.L и V3EL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LCUK.L Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 5.93% | 21.01% | 9.05% | 7.25% | -0.68% |
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 4.68% | 23.27% | 4.39% | 13.76% | 0.75% |
Correlation
The correlation between LCUK.L and V3EL.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between LCUK.L and V3EL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCUK.L vs. V3EL.L — Ранг доходности на риск
LCUK.L
V3EL.L
Сравнение LCUK.L c V3EL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) и Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCUK.L | V3EL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.33 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 4.64 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCUK.L | V3EL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.92 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок LCUK.L и V3EL.L
Максимальная просадка LCUK.L за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки V3EL.L в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUK.L и V3EL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCUK.L | V3EL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -12.74% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -11.57% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -12.74% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -1.31% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -2.48% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.32% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCUK.L и V3EL.L
Текущая волатильность для Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) составляет 3.76%, в то время как у Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что LCUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3EL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCUK.L | V3EL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.13% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 10.80% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 12.86% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 13.16% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 13.16% | +2.53% |
Сравнение комиссий LCUK.L и V3EL.L
LCUK.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии V3EL.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCUK.L и V3EL.L
LCUK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V3EL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.L Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 3.94% | 3.86% | 3.00% | 3.48% |
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 2.52% | 2.63% | 2.87% | 2.61% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCUK.L and V3EL.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for V3EL.L.
LCUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while V3EL.L tracks FTSE Developed Europe All Cap Choice Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for LCUK.L and 0.12% for V3EL.L.
Подберите оптимальное распределение для LCUK.L и V3EL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор