PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCUK.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCUK.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCUK.L (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - LCUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. LCUK.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, LCUK.L returned 10.01%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. LCUK.L charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности LCUK.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LCUK.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LCUK.L показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

LCUK.L

1 день
0.54%
1 месяц
-0.20%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.41%
1 год
16.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCUK.L и CSH2.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		5.93%21.01%9.05%7.25%2.15%18.06%-11.83%18.73%-0.85%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.56%

Correlation

The correlation between LCUK.L and CSH2.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов LCUK.L и CSH2.L

Секторы
LCUK.L
CSH2.L

Финансовые услуги

24.2%
10.4%

Промышленность

13.9%
6.3%

Потребительский защитный сектор

13.7%
4.9%

Здравоохранение

13.2%
11.3%

Энергетика

11.1%
1.4%

Сырьевые материалы

8.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
13.9%

Коммунальные услуги

5.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
13.9%

Недвижимость

1.4%
0.0%

Технологии

0.9%
35.9%

Финансовые услуги

LCUK.L
24.2%
CSH2.L
10.4%

Промышленность

LCUK.L
13.9%
CSH2.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

LCUK.L
13.7%
CSH2.L
4.9%

Здравоохранение

LCUK.L
13.2%
CSH2.L
11.3%

Энергетика

LCUK.L
11.1%
CSH2.L
1.4%

Сырьевые материалы

LCUK.L
8.3%
CSH2.L
1.0%

Потребительский циклический сектор

LCUK.L
5.2%
CSH2.L
13.9%

Коммунальные услуги

LCUK.L
5.1%
CSH2.L
1.1%

Коммуникационные услуги

LCUK.L
3.0%
CSH2.L
13.9%

Недвижимость

LCUK.L
1.4%
CSH2.L
0.0%

Технологии

LCUK.L
0.9%
CSH2.L
35.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с LCUK.L:
LCUK.L с LGUK.LLCUK.L с JURE.LLCUK.L с XASX.LLCUK.L с VUKG.LLCUK.L с SMGB.LLCUK.L с IITU.LLCUK.L с VUKE.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

LCUK.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCUK.L
Ранг доходности на риск LCUK.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCUK.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCUK.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
8.05

-6.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
15.06

-13.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

4.37

-3.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

27.66

-25.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

159.04

-153.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCUK.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCUK.L на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCUK.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCUK.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

8.05

-6.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

6.49

-5.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

4.62

-4.11

Просадки

Сравнение просадок LCUK.L и CSH2.L

Максимальная просадка LCUK.L за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUK.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCUK.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-0.37%

-35.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-0.16%

-8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-0.29%

-12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

-0.29%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

0.00%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-0.00%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

0.03%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LCUK.L и CSH2.L

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что LCUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCUK.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

0.08%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

0.25%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

0.54%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

0.56%

+12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

0.44%

+15.25%

Сравнение комиссий LCUK.L и CSH2.L

LCUK.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCUK.L и CSH2.L

Ни LCUK.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.68%3.05%3.94%3.86%3.00%3.48%

Часто задаваемые вопросы

LCUK.L and CSH2.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCUK.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUK.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for CSH2.L.

LCUK.L is categorized as Europe Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.04% for LCUK.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCUK.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор