PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с SUSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с SUSL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index. LCTU is actively managed, while SUSL is passively managed. Over the past 5 years, LCTU returned 12.39%/yr vs 14.02%/yr for SUSL. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for SUSL.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и SUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у SUSL с доходностью 10.40%.

LCTU

1 день
1.73%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
25.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—

SUSL

1 день
1.69%
1 месяц
2.00%
С начала года
10.40%
6 месяцев
11.04%
1 год
28.66%
3 года*
21.40%
5 лет*
14.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и SUSL

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		9.23%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.74%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		10.40%18.97%23.51%29.08%-20.22%19.88%

Correlation

The correlation between LCTU and SUSL is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.97

The correlation between LCTU and SUSL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTU и SUSL

Секторы
LCTU
SUSL

Технологии

37.8%
35.2%

Финансовые услуги

11.3%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
13.5%

Здравоохранение

8.6%
10.0%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.4%

Энергетика

3.0%
2.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.7%

Недвижимость

2.2%
2.1%

Сырьевые материалы

1.9%
2.0%

Технологии

LCTU
37.8%
SUSL
35.2%

Финансовые услуги

LCTU
11.3%
SUSL
10.5%

Потребительский циклический сектор

LCTU
10.3%
SUSL
9.1%

Коммуникационные услуги

LCTU
9.9%
SUSL
13.5%

Здравоохранение

LCTU
8.6%
SUSL
10.0%

Промышленность

LCTU
8.3%
SUSL
8.1%

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.5%
SUSL
5.4%

Энергетика

LCTU
3.0%
SUSL
2.1%

Коммунальные услуги

LCTU
2.3%
SUSL
1.7%

Недвижимость

LCTU
2.2%
SUSL
2.1%

Сырьевые материалы

LCTU
1.9%
SUSL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с IVVLCTU с QQQLCTU с SCHDLCTU с VONG
Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHD

Доходность на риск

LCTU vs. SUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c SUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTUSUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.15

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.96

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.53

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

10.76

+1.34

LCTU vs. SUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSL равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и SUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTU и SUSL

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и SUSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUSUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-34.26%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-11.37%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-19.91%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-26.98%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.36%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-5.68%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.67%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и SUSL

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) составляет 4.49%, в то время как у iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что LCTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUSUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.91%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.72%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

13.44%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.56%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

19.81%

-2.77%

Сравнение комиссий LCTU и SUSL

LCTU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SUSL в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и SUSL

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SUSL в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		1.15%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%0.00%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		1.13%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LCTU and SUSL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SUSL has higher volatility (4.91%) compared to LCTU (4.49%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs SUSL's -34.26%.

On 5-year performance, SUSL leads with 14.02% vs 12.39% for LCTU. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SUSL has performed better with a 14.02% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for LCTU.

LCTU has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.13% for SUSL.

LCTU is categorized as ESG, while SUSL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.10% for SUSL.

SUSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и SUSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор