PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с LOPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с LOPP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while LOPP is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 5 years, LCTU returned 11.92%/yr vs 7.34%/yr for LOPP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.00%/yr for LOPP.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и LOPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у LOPP с доходностью 13.32%.

LCTU

1 день
-2.44%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.76%
1 год
23.69%
3 года*
20.29%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

LOPP

1 день
-2.36%
1 месяц
-2.28%
С начала года
13.32%
6 месяцев
14.28%
1 год
31.08%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и LOPP

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.91%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.49%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		13.32%22.61%9.89%4.74%-15.04%10.25%

Correlation

The correlation between LCTU and LOPP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.83

The correlation between LCTU and LOPP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTU и LOPP

Секторы
LCTU
LOPP

Технологии

34.6%
3.2%

Финансовые услуги

12.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
1.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
4.0%

Здравоохранение

8.8%
0.8%

Промышленность

8.7%
62.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.5%

Энергетика

3.5%
3.9%

Недвижимость

2.5%
2.6%

Коммунальные услуги

2.5%
11.2%

Сырьевые материалы

1.9%
3.5%

Технологии

LCTU
34.6%
LOPP
3.2%

Финансовые услуги

LCTU
12.1%
LOPP
6.3%

Коммуникационные услуги

LCTU
10.3%
LOPP
1.5%

Потребительский циклический сектор

LCTU
10.3%
LOPP
4.0%

Здравоохранение

LCTU
8.8%
LOPP
0.8%

Промышленность

LCTU
8.7%
LOPP
62.6%

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.9%
LOPP
0.5%

Энергетика

LCTU
3.5%
LOPP
3.9%

Недвижимость

LCTU
2.5%
LOPP
2.6%

Коммунальные услуги

LCTU
2.5%
LOPP
11.2%

Сырьевые материалы

LCTU
1.9%
LOPP
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с SCHDLCTU с VONG
Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с ESGULOPP с VOOLOPP с SWPPXLOPP с FXAIXLOPP с SCHGLOPP с LVHDLOPP с FSPSX

Доходность на риск

LCTU vs. LOPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c LOPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTULOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.90

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.68

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.20

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

12.02

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTU vs. LOPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOPP равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и LOPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTULOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.90

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.54

+0.19

Просадки

Сравнение просадок LCTU и LOPP

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, примерно равная максимальной просадке LOPP в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и LOPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTULOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-25.28%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-9.77%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-20.28%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-25.28%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.36%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-8.24%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.59%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и LOPP

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) составляет 3.74%, в то время как у Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что LCTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTULOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.82%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

13.25%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

16.46%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

18.02%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.71%

-0.67%

Сравнение комиссий LCTU и LOPP

LCTU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LOPP в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и LOPP

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности LOPP в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.95%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.73%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%

Часто задаваемые вопросы

LCTU and LOPP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOPP has higher volatility (5.82%) compared to LCTU (3.74%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs LOPP's -25.28%.

On 5-year performance, LCTU leads with 11.92% vs 7.34% for LOPP. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTU has performed better with a 11.92% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for LCTU.

LCTU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.73% for LOPP.

LCTU is categorized as ESG, while LOPP is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Gabelli. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.00% for LOPP.

LOPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и LOPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор