Сравнение LCTU с GBLD
LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and GBLD (Invesco MSCI Green Building ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while GBLD is a Sustainable fund tracking the MSCI Global Green Building Index. LCTU is actively managed, while GBLD is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GBLD.
Доходность
Сравнение доходности LCTU и GBLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCTU
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
GBLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCTU и GBLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 6.91% | 16.96% | 24.00% | 25.38% | -20.02% | 16.20% |
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 4.52% | 17.95% | -5.63% | 6.39% | -21.69% | -2.45% |
Correlation
The correlation between LCTU and GBLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between LCTU and GBLD has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCTU vs. GBLD — Ранг доходности на риск
LCTU
GBLD
Сравнение LCTU c GBLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Invesco MSCI Green Building ETF (GBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTU | GBLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTU | GBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок LCTU и GBLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCTU | GBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTU и GBLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCTU | GBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | — | — |
Сравнение комиссий LCTU и GBLD
LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GBLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTU и GBLD
Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности GBLD в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 3.45% | 3.27% | 5.34% | 6.60% | 3.79% | 3.16% |
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 0.95% | 1.02% | 1.27% | 1.46% | 1.63% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
LCTU and GBLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GBLD.
GBLD has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.95% for LCTU.
LCTU is categorized as ESG, while GBLD is Sustainable. They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.39% for GBLD.
Подберите оптимальное распределение для LCTU и GBLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор