PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с FSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с FSST

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000. LCTU is actively managed, while FSST is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for FSST.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и FSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LCTU

1 день
-2.44%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.76%
1 год
23.69%
3 года*
20.29%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

FSST

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и FSST

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.91%16.96%24.00%25.38%-20.02%12.93%
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.81%

Correlation

The correlation between LCTU and FSST is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.91

Over the past year, the correlation between LCTU and FSST has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LCTU и FSST

Секторы
LCTU
FSST

Технологии

34.6%
29.6%

Финансовые услуги

12.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.5%

Здравоохранение

8.8%
10.2%

Промышленность

8.7%
13.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.6%

Энергетика

3.5%
1.9%

Недвижимость

2.5%
1.3%

Коммунальные услуги

2.5%
0.9%

Сырьевые материалы

1.9%
3.4%

Технологии

LCTU
34.6%
FSST
29.6%

Финансовые услуги

LCTU
12.1%
FSST
12.1%

Коммуникационные услуги

LCTU
10.3%
FSST
11.7%

Потребительский циклический сектор

LCTU
10.3%
FSST
11.5%

Здравоохранение

LCTU
8.8%
FSST
10.2%

Промышленность

LCTU
8.7%
FSST
13.0%

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.9%
FSST
4.6%

Энергетика

LCTU
3.5%
FSST
1.9%

Недвижимость

LCTU
2.5%
FSST
1.3%

Коммунальные услуги

LCTU
2.5%
FSST
0.9%

Сырьевые материалы

LCTU
1.9%
FSST
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с SCHDLCTU с VONG
Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с FTECFSST с SCHDFSST с VGTFSST с VOOFSST с FTQGX

Доходность на риск

LCTU vs. FSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSST
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c FSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTUFSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTU vs. FSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTUFSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

—

—

Просадки

Сравнение просадок LCTU и FSST

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUFSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и FSST

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUFSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

—

—

Сравнение комиссий LCTU и FSST

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSST в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и FSST

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности FSST в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.14%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.95%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LCTU and FSST have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for FSST.

LCTU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.14% for FSST.

LCTU is categorized as ESG, while FSST is Sustainable. They also come from different issuers: BlackRock and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.59% for FSST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и FSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор