PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTRX с TOBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCTRX с TOBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и Touchstone Active Bond Fund (TOBAX).

LCTRX управляется LEADER. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. TOBAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LCTRX и TOBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и Touchstone Active Bond Fund (TOBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCTRX и TOBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares		-0.02%4.72%6.03%8.26%2.22%1.99%12.07%1.15%6.01%4.28%
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		-0.34%7.66%2.22%6.38%-14.20%-1.34%9.93%10.11%-1.94%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, LCTRX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у TOBAX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции LCTRX превзошли акции TOBAX по среднегодовой доходности: 5.03% против 2.14% соответственно.

LCTRX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.30%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.94%
10 лет*
5.03%

TOBAX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.49%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares

Touchstone Active Bond Fund

Часто сравнивают с LCTRX:
LCTRX с RCTIXLCTRX с AAIIXLCTRX с FISPXLCTRX с BILDXLCTRX с CWGIXLCTRX с FTBFXLCTRX с WCPNX
Часто сравнивают с TOBAX:
TOBAX с QQQTOBAX с VOOTOBAX с FBNDXTOBAX с TEGAXTOBAX с TLCIXTOBAX с TEQAXTOBAX с SENCX

Сравнение комиссий LCTRX и TOBAX

LCTRX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии TOBAX в 0.83%.

LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund

Доходность на риск

LCTRX vs. TOBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTRX
Ранг доходности на риск LCTRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTRX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TOBAX
Ранг доходности на риск TOBAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOBAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOBAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOBAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOBAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOBAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTRX c TOBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и Touchstone Active Bond Fund (TOBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTRXTOBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.16

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

1.66

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.21

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

1.75

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

5.65

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTRX vs. TOBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTRX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа TOBAX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTRX и TOBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTRXTOBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.16

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.02

0.05

+1.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.45

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.90

-0.21

Корреляция

Корреляция между LCTRX и TOBAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTRX и TOBAX

Дивидендная доходность LCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности TOBAX в 3.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares		5.01%5.53%5.57%5.31%2.18%1.69%1.17%2.40%3.31%2.09%0.00%0.00%
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		3.99%3.52%3.72%3.63%3.10%2.24%2.58%2.59%2.79%2.29%2.65%2.99%

Просадки

Сравнение просадок LCTRX и TOBAX

Максимальная просадка LCTRX за все время составила -26.09%, что больше максимальной просадки TOBAX в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTRX и TOBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCTRXTOBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-19.73%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-2.88%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.82%

-19.73%

+15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-19.73%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-2.03%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.44%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.89%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTRX и TOBAX

Текущая волатильность для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) составляет 0.55%, в то время как у Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что LCTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCTRXTOBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.56%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

2.52%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

4.36%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

5.77%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

4.79%

+1.53%