PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSIX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSIX с AQMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX).

LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSIX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.78%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, LCSIX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции LCSIX уступали акциям AQMNX по среднегодовой доходности: 2.75% против 4.16% соответственно.

LCSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
0.38%
3 года*
-2.12%
5 лет*
1.92%
10 лет*
2.75%

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с COMM.LLCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с CSH2.LLCSIX с FSMSXLCSIX с DBMF
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с RWSIXAQMNX с MFTFXAQMNX с QMNNX

Сравнение комиссий LCSIX и AQMNX

LCSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

LCSIX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSIX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSIXAQMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

2.16

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.70

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

3.96

-3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

11.46

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSIX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSIXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.16

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.08

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.09

Корреляция

Корреляция между LCSIX и AQMNX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSIX и AQMNX

Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности AQMNX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и AQMNX

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и AQMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCSIXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-27.50%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-5.29%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-13.70%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

-24.13%

+10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-0.95%

-7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-10.50%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.83%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и AQMNX

Текущая волатильность для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) составляет 1.44%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCSIXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.59%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

6.68%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

9.48%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

11.48%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

10.32%

-3.61%