Сравнение LCRP.L с SUSD.L
LCRP.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) and SUSD.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds from State Street - LCRP.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SUSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LCRP.L и SUSD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCRP.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUSD.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам LCRP.L и SUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | -1.14% | 0.54% | 4.58% | -16.55% | -0.09% | 10.01% | 20.99% | -2.02% | 2.21% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.27% | -1.69% | 7.14% | -0.45% | 9.71% | 1.10% | -0.41% | 1.36% | 7.29% | -7.68% |
Correlation
The correlation between LCRP.L and SUSD.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between LCRP.L and SUSD.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCRP.L vs. SUSD.L — Ранг доходности на риск
LCRP.L
SUSD.L
Сравнение LCRP.L c SUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCRP.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.00 | — |
Просадки
Сравнение просадок LCRP.L и SUSD.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCRP.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -40.87% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.93% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -17.53% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCRP.L и SUSD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCRP.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.21% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 8.02% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 9.12% | — |
Сравнение комиссий LCRP.L и SUSD.L
И LCRP.L, и SUSD.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCRP.L и SUSD.L
Дивидендная доходность LCRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SUSD.L в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 2.75% | 5.64% | 5.14% | 4.64% | 4.38% | 3.29% | 3.49% | 3.80% | 3.94% | 4.36% | 2.52% | 0.00% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.61% | 4.91% | 4.19% | 3.12% | 1.14% | 1.80% | 2.78% | 2.57% | 1.66% | 1.74% | 1.28% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCRP.L and SUSD.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCRP.L and SUSD.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
LCRP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SUSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD.
Подберите оптимальное распределение для LCRP.L и SUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор