Сравнение LCPE.L с IPOL.L
LCPE.L (Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS) and IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LCPE.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while IPOL.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging - Poland in Net USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LCPE.L returned 9.06%/yr vs 9.34%/yr for IPOL.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCPE.L charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for IPOL.L.
Доходность
Сравнение доходности LCPE.L и IPOL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LCPE.L торгуется в GBp, в то время как IPOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPOL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LCPE.L показывает доходность 13.89%, что значительно ниже, чем у IPOL.L с доходностью 14.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LCPE.L имеют среднегодовую доходность 9.06%, а акции IPOL.L немного впереди с 9.34%.
LCPE.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 12.47%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.06%
IPOL.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 14.97%
- 1 год
- 30.48%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам LCPE.L и IPOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCPE.L Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS | 13.89% | 18.27% | -2.33% | 10.46% | -0.17% | 17.51% | 8.55% | 16.87% | -6.17% | 9.67% |
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 14.97% | 60.44% | -4.46% | 41.75% | -17.88% | 7.85% | -13.81% | -10.35% | -7.43% | 40.84% |
Correlation
The correlation between LCPE.L and IPOL.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г. | 0.52 |
The correlation between LCPE.L and IPOL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCPE.L vs. IPOL.L — Ранг доходности на риск
LCPE.L
IPOL.L
Сравнение LCPE.L c IPOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCPE.L | IPOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 3.16 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 7.17 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCPE.L и IPOL.L
Максимальная просадка LCPE.L за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки IPOL.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCPE.L и IPOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCPE.L | IPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -56.74% | +28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -9.60% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -19.63% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.39% | -46.45% | +34.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -56.74% | +28.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -4.14% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -21.55% | +17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 4.24% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCPE.L и IPOL.L
Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) составляет 3.63%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что LCPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCPE.L | IPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 5.06% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 18.08% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 23.64% | -12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 27.89% | -14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 25.84% | -11.66% |
Сравнение комиссий LCPE.L и IPOL.L
LCPE.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IPOL.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCPE.L и IPOL.L
Ни LCPE.L, ни IPOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LCPE.L and IPOL.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCPE.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCPE.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for IPOL.L.
LCPE.L is categorized as Europe Equities, while IPOL.L is Emerging Markets Equities. LCPE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IPOL.L tracks MSCI Emerging - Poland in Net USD. They also come from different issuers: Natixis and iShares. Their fees differ too: 0.65% for LCPE.L and 0.74% for IPOL.L.
Подберите оптимальное распределение для LCPE.L и IPOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор