Сравнение LCLAX с RIPIX
LCLAX (ClearBridge Select Fund Class A) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, LCLAX returned 2.01%/yr vs -4.52%/yr for RIPIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCLAX charges 1.10%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности LCLAX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCLAX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -0.96%.
LCLAX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 16.64%
RIPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCLAX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCLAX ClearBridge Select Fund Class A | 1.70% | 6.87% | 21.13% | 23.82% | -33.28% | 19.86% | 58.29% | 33.03% | -6.49% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -0.96% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between LCLAX and RIPIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.62 |
The correlation between LCLAX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCLAX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
LCLAX
RIPIX
Сравнение LCLAX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCLAX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.22 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | -0.52 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCLAX и RIPIX
Максимальная просадка LCLAX за все время составила -43.64%, примерно равная максимальной просадке RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLAX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCLAX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.64% | -41.89% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -16.38% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -17.28% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.64% | -41.89% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -27.00% | +23.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -18.05% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 6.85% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCLAX и RIPIX
ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что LCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCLAX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.15% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 11.14% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 13.32% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 15.47% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 16.15% | +5.74% |
Сравнение комиссий LCLAX и RIPIX
LCLAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCLAX и RIPIX
LCLAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCLAX ClearBridge Select Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 3.38% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 2.15% | 1.13% | 5.31% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.47% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCLAX and RIPIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCLAX has higher volatility (5.24%) compared to RIPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, LCLAX dropped -43.64% vs RIPIX's -41.89%.
LCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCLAX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор