PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCLAX с RIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCLAX с RIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCLAX (ClearBridge Select Fund Class A) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, LCLAX returned 4.34%/yr vs -3.05%/yr for RIPIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCLAX charges 1.10%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.

Доходность

Сравнение доходности LCLAX и RIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCLAX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью 4.31%.

LCLAX

1 день
-0.20%
1 месяц
6.58%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.01%
1 год
13.96%
3 года*
14.67%
5 лет*
4.34%
10 лет*
16.58%

RIPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.83%
С начала года
4.31%
6 месяцев
5.00%
1 год
3.61%
3 года*
2.98%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCLAX и RIPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCLAX
ClearBridge Select Fund Class A		5.32%6.87%21.13%23.82%-33.28%19.86%58.29%33.03%-6.69%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		4.31%9.89%-7.04%8.14%-26.99%6.22%16.11%34.69%-12.52%

Correlation

The correlation between LCLAX and RIPIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г.

0.62

The correlation between LCLAX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Select Fund Class A

Royce International Premier Fund Institutional Class

Часто сравнивают с LCLAX:
LCLAX с FKDNXLCLAX с VOOLCLAX с SBLGXLCLAX с FKINXLCLAX с VLEQXLCLAX с WWNPXLCLAX с NEEGX
Часто сравнивают с RIPIX:
RIPIX с VLEQXRIPIX с LSHAXRIPIX с RYDVXRIPIX с RYIPXRIPIX с MGOYXRIPIX с BMDSXRIPIX с RYVFX

Доходность на риск

LCLAX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCLAX
Ранг доходности на риск LCLAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCLAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCLAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCLAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCLAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCLAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RIPIX
Ранг доходности на риск RIPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCLAX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCLAXRIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.24

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.43

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.19

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

0.47

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCLAX vs. RIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCLAX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа RIPIX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCLAX и RIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCLAXRIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.24

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.20

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.16

+0.49

Просадки

Сравнение просадок LCLAX и RIPIX

Максимальная просадка LCLAX за все время составила -43.64%, примерно равная максимальной просадке RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLAX и RIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCLAXRIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-41.89%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-16.38%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-17.33%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.64%

-41.89%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-23.11%

+22.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-18.01%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

6.68%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LCLAX и RIPIX

ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) имеют волатильность 3.12% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCLAXRIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.15%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

10.56%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

13.08%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

15.40%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

16.14%

+5.77%

Сравнение комиссий LCLAX и RIPIX

LCLAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCLAX и RIPIX

LCLAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCLAX
ClearBridge Select Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%3.38%0.00%0.00%1.31%2.15%1.13%5.31%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		1.40%1.46%5.66%3.09%3.87%5.02%0.36%0.58%0.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCLAX and RIPIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIPIX has higher volatility (3.15%) compared to LCLAX (3.12%). In terms of maximum drawdown, LCLAX dropped -43.64% vs RIPIX's -41.89%.

LCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCLAX и RIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор