PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCJP.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCJP.L с IJPE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCJP.L (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) and IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - LCJP.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPE.L tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCJP.L returned 10.26%/yr vs 19.09%/yr for IJPE.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LCJP.L charges 0.12%/yr vs 0.64%/yr for IJPE.L.

Доходность

Сравнение доходности LCJP.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LCJP.L торгуется в GBP, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LCJP.L показывает доходность 16.47%, что значительно ниже, чем у IJPE.L с доходностью 18.01%.

LCJP.L

1 день
-0.28%
1 месяц
3.99%
С начала года
16.47%
6 месяцев
15.75%
1 год
35.49%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

IJPE.L

1 день
-0.29%
1 месяц
6.93%
С начала года
18.01%
6 месяцев
19.21%
1 год
53.24%
3 года*
26.63%
5 лет*
19.09%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCJP.L и IJPE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		16.47%17.61%8.90%14.05%-7.13%2.24%12.26%14.63%-4.50%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		17.95%34.15%16.52%30.17%-0.54%4.85%15.09%8.84%-8.53%

Correlation

The correlation between LCJP.L and IJPE.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.83

The correlation between LCJP.L and IJPE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCJP.L и IJPE.L

Секторы
LCJP.L
IJPE.L

Промышленность

26.0%
26.0%

Технологии

19.1%
19.1%

Финансовые услуги

17.5%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.9%

Здравоохранение

6.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

3.0%
3.0%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Энергетика

1.1%
1.1%

Промышленность

LCJP.L
26.0%
IJPE.L
26.0%

Технологии

LCJP.L
19.1%
IJPE.L
19.1%

Финансовые услуги

LCJP.L
17.5%
IJPE.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

LCJP.L
12.1%
IJPE.L
12.2%

Коммуникационные услуги

LCJP.L
7.9%
IJPE.L
7.9%

Здравоохранение

LCJP.L
6.3%
IJPE.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

LCJP.L
3.6%
IJPE.L
3.6%

Сырьевые материалы

LCJP.L
3.0%
IJPE.L
3.0%

Недвижимость

LCJP.L
2.3%
IJPE.L
2.3%

Коммунальные услуги

LCJP.L
1.1%
IJPE.L
1.1%

Энергетика

LCJP.L
1.1%
IJPE.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с LCJP.L:
LCJP.L с SJPA.LLCJP.L с CSJP.LLCJP.L с LGJG.LLCJP.L с VJPB.LLCJP.L с JPJP.LLCJP.L с CAJPYLCJP.L с DXJG.L
Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с JARI.LIJPE.L с XDJP.L

Доходность на риск

LCJP.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCJP.L
Ранг доходности на риск LCJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCJP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCJP.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCJP.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCJP.LIJPE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.75

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.73

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

4.99

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

16.72

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCJP.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCJP.L на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа IJPE.L равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCJP.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCJP.LIJPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.75

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.02

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.04

Просадки

Сравнение просадок LCJP.L и IJPE.L

Максимальная просадка LCJP.L за все время составила -26.61%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCJP.L и IJPE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCJP.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.61%

-33.89%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-10.61%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-20.17%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-20.17%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.29%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-8.51%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.18%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LCJP.L и IJPE.L

Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеют волатильность 3.73% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCJP.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.89%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

15.06%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

19.29%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

18.65%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

18.81%

-1.99%

Сравнение комиссий LCJP.L и IJPE.L

LCJP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCJP.L и IJPE.L

Ни LCJP.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LCJP.L and IJPE.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCJP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCJP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

LCJP.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPE.L tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for LCJP.L and 0.64% for IJPE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCJP.L и IJPE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор