PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCJP.L с IJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCJP.L с IJPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCJP.L (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) and IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - LCJP.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, LCJP.L returned 10.26%/yr vs 10.04%/yr for IJPA.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LCJP.L и IJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LCJP.L торгуется в GBP, в то время как IJPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCJP.L показывает доходность 16.47%, а IJPA.L немного ниже – 16.15%.

LCJP.L

1 день
-0.28%
1 месяц
3.99%
С начала года
16.47%
6 месяцев
15.75%
1 год
35.49%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

IJPA.L

1 день
-0.05%
1 месяц
6.14%
С начала года
16.15%
6 месяцев
15.80%
1 год
33.76%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCJP.L и IJPA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		16.47%17.61%8.90%14.05%-7.13%2.24%12.26%14.63%-4.50%
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		16.11%18.21%8.48%13.38%-6.19%1.11%11.60%13.95%-4.96%

Correlation

The correlation between LCJP.L and IJPA.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.94

The correlation between LCJP.L and IJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCJP.L и IJPA.L

Секторы
LCJP.L
IJPA.L

Промышленность

26.0%
25.2%

Технологии

19.1%
19.8%

Финансовые услуги

17.5%
15.7%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
5.7%

Здравоохранение

6.3%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.0%

Сырьевые материалы

3.0%
5.1%

Недвижимость

2.3%
3.0%

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Энергетика

1.1%
0.9%

Промышленность

LCJP.L
26.0%
IJPA.L
25.2%

Технологии

LCJP.L
19.1%
IJPA.L
19.8%

Финансовые услуги

LCJP.L
17.5%
IJPA.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

LCJP.L
12.1%
IJPA.L
12.2%

Коммуникационные услуги

LCJP.L
7.9%
IJPA.L
5.7%

Здравоохранение

LCJP.L
6.3%
IJPA.L
5.8%

Потребительский защитный сектор

LCJP.L
3.6%
IJPA.L
4.0%

Сырьевые материалы

LCJP.L
3.0%
IJPA.L
5.1%

Недвижимость

LCJP.L
2.3%
IJPA.L
3.0%

Коммунальные услуги

LCJP.L
1.1%
IJPA.L
1.2%

Энергетика

LCJP.L
1.1%
IJPA.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с LCJP.L:
LCJP.L с SJPA.LLCJP.L с CSJP.LLCJP.L с LGJG.LLCJP.L с VJPB.LLCJP.L с JPJP.LLCJP.L с CAJPYLCJP.L с DXJG.L
Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с IJPE.LIJPA.L с VJPN.LIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с FBT.L

Доходность на риск

LCJP.L vs. IJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCJP.L
Ранг доходности на риск LCJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCJP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCJP.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCJP.L c IJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCJP.LIJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.81

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.62

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.16

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

10.36

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCJP.L vs. IJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCJP.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPA.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCJP.L и IJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCJP.LIJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.02

Просадки

Сравнение просадок LCJP.L и IJPA.L

Максимальная просадка LCJP.L за все время составила -26.61%, что больше максимальной просадки IJPA.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCJP.L и IJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCJP.LIJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.61%

-25.10%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-10.63%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-13.21%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-18.93%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.05%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-6.35%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.25%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LCJP.L и IJPA.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) составляет 3.73%, в то время как у iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что LCJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCJP.LIJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.11%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

15.54%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

18.61%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.16%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

16.58%

+0.24%

Сравнение комиссий LCJP.L и IJPA.L

И LCJP.L, и IJPA.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCJP.L и IJPA.L

Ни LCJP.L, ни IJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LCJP.L and IJPA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCJP.L and IJPA.L have the same expense ratio: 0.12% per year.

LCJP.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI). They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCJP.L и IJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор