PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAA.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNAA.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE).

CNAA.DE и 18MK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNAA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China A. Фонд был запущен 28 авг. 2014 г.. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNAA.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNAA.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNAA.DE
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc		0.27%10.09%19.81%-17.19%-20.96%13.50%28.18%12.50%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.59%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, CNAA.DE показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -13.59%.

CNAA.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.78%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.38%
1 год
16.87%
3 года*
2.00%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
—

18MK.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.81%
3 года*
3.95%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с CNAA.DE:
CNAA.DE с ICHN.ASCNAA.DE с LCHI.DECNAA.DE с C024.DECNAA.DE с AH50.DECNAA.DE с CEBG.DECNAA.DE с 36BZ.DECNAA.DE с EXXU.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY

Сравнение комиссий CNAA.DE и 18MK.DE

CNAA.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
CNAA.DE
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc

Доходность на риск

CNAA.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAA.DE
Ранг доходности на риск CNAA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAA.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAA.DE18MK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.94

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

-1.30

+2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.85

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.68

+3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

-1.75

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAA.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAA.DE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAA.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAA.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.94

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.24

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.24

-0.01

Корреляция

Корреляция между CNAA.DE и 18MK.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAA.DE и 18MK.DE

Ни CNAA.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNAA.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка CNAA.DE за все время составила -43.90%, примерно равная максимальной просадке 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAA.DE и 18MK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CNAA.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.90%

-42.41%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-21.53%

+13.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.85%

-29.72%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.11%

-28.36%

+9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.38%

-12.46%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

8.30%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAA.DE и 18MK.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE) составляет 4.98%, в то время как у Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что CNAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNAA.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.41%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.01%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

17.76%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

16.45%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

20.24%

+2.33%