PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCEU.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCEU.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCEU.DE (BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - LCEU.DE tracks the Low Carbon 100 Europe PAB while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, LCEU.DE returned 7.74%/yr vs 13.86%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LCEU.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности LCEU.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCEU.DE показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.

LCEU.DE

1 день
0.90%
1 месяц
0.54%
С начала года
4.87%
6 месяцев
7.12%
1 год
8.99%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCEU.DE и PR1E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LCEU.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF		4.87%9.84%5.83%14.59%2.39%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.72%20.48%8.42%15.89%3.43%

Correlation

The correlation between LCEU.DE and PR1E.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2022 г.

0.93

The correlation between LCEU.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с LCEU.DE:
LCEU.DE с S6X0.DELCEU.DE с EXSH.DELCEU.DE с ASRF.DELCEU.DE с ETDD.DELCEU.DE с EUN0.DELCEU.DE с EMWE.DELCEU.DE с ZPRL.DE
Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

LCEU.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEU.DE
Ранг доходности на риск LCEU.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEU.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEU.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEU.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEU.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCEU.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCEU.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.32

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.94

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.81

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

6.80

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCEU.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCEU.DE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PR1E.DE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEU.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCEU.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.32

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.62

+0.10

Просадки

Сравнение просадок LCEU.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка LCEU.DE за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEU.DE и PR1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCEU.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.38%

-35.98%

+19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-9.39%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.38%

-16.84%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.61%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-4.90%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.51%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LCEU.DE и PR1E.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) составляет 4.11%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что LCEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCEU.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.33%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

10.60%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

12.88%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

14.48%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

16.68%

-3.54%

Сравнение комиссий LCEU.DE и PR1E.DE

LCEU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEU.DE и PR1E.DE

LCEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LCEU.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LCEU.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for LCEU.DE.

LCEU.DE tracks Low Carbon 100 Europe PAB, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for LCEU.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCEU.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор