Сравнение LCEU.DE с ELFC.DE
LCEU.DE (BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF) and ELFC.DE (Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LCEU.DE tracks the Low Carbon 100 Europe PAB while ELFC.DE tracks the EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, LCEU.DE returned 7.74%/yr vs 12.09%/yr for ELFC.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LCEU.DE и ELFC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCEU.DE показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у ELFC.DE с доходностью 12.62%.
LCEU.DE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELFC.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам LCEU.DE и ELFC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LCEU.DE BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | 4.87% | 9.84% | 5.83% | 14.59% | 2.39% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 12.62% | 17.73% | -0.16% | 15.69% | 8.41% |
Correlation
The correlation between LCEU.DE and ELFC.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between LCEU.DE and ELFC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCEU.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск
LCEU.DE
ELFC.DE
Сравнение LCEU.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCEU.DE | ELFC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.00 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 8.42 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCEU.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.81 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.55 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LCEU.DE и ELFC.DE
Максимальная просадка LCEU.DE за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEU.DE и ELFC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCEU.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.38% | -37.68% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -6.71% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | -15.02% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.60% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -4.70% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.39% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCEU.DE и ELFC.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что LCEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCEU.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 2.62% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 8.07% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 11.12% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 13.76% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 16.40% | -3.26% |
Сравнение комиссий LCEU.DE и ELFC.DE
И LCEU.DE, и ELFC.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCEU.DE и ELFC.DE
LCEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 4.08% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.85% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.57% |
LCEU.DE BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCEU.DE and ELFC.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCEU.DE and ELFC.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
LCEU.DE tracks Low Carbon 100 Europe PAB, while ELFC.DE tracks EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. They also come from different issuers: BNP Paribas and Deka.
Подберите оптимальное распределение для LCEU.DE и ELFC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор