PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCEU.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCEU.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCEU.DE (BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LCEU.DE tracks the Low Carbon 100 Europe PAB while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, LCEU.DE returned 7.74%/yr vs 21.63%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LCEU.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности LCEU.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCEU.DE показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.

LCEU.DE

1 день
0.90%
1 месяц
0.54%
С начала года
4.87%
6 месяцев
7.12%
1 год
8.99%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCEU.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LCEU.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF		4.87%9.84%5.83%14.59%2.39%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%5.56%

Correlation

The correlation between LCEU.DE and CEMS.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2022 г.

0.84

The correlation between LCEU.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с LCEU.DE:
LCEU.DE с S6X0.DELCEU.DE с EXSH.DELCEU.DE с ASRF.DELCEU.DE с ETDD.DELCEU.DE с EUN0.DELCEU.DE с EMWE.DELCEU.DE с ZPRL.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

LCEU.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEU.DE
Ранг доходности на риск LCEU.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEU.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEU.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEU.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEU.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCEU.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCEU.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.37

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.26

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.29

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

12.37

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCEU.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCEU.DE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEU.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCEU.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.37

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.49

+0.24

Просадки

Сравнение просадок LCEU.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка LCEU.DE за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEU.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCEU.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.38%

-40.20%

+23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-9.99%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.38%

-17.57%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.26%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-7.49%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.66%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LCEU.DE и CEMS.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) составляет 4.11%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что LCEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCEU.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.65%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

11.17%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

13.87%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

15.23%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

17.43%

-4.29%

Сравнение комиссий LCEU.DE и CEMS.DE

LCEU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEU.DE и CEMS.DE

Ни LCEU.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LCEU.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LCEU.DE.

LCEU.DE tracks Low Carbon 100 Europe PAB, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LCEU.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCEU.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор