PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCCN.L с HMCT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCCN.L с HMCT.L

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

LCCN.L (Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc) and HMCT.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds - LCCN.L tracks the MSCI China NR USD while HMCT.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCCN.L returned -6.74%/yr vs -0.58%/yr for HMCT.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCCN.L charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for HMCT.L.

Доходность

Сравнение доходности LCCN.L и HMCT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCCN.L показывает доходность -15.30%, что значительно ниже, чем у HMCT.L с доходностью 9.28%.

LCCN.L

1 день
-0.56%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-15.30%
6 месяцев
-15.85%
1 год
-6.68%
3 года*
7.16%
5 лет*
-6.74%
10 лет*
—

HMCT.L

1 день
-2.23%
1 месяц
0.15%
С начала года
9.28%
6 месяцев
9.46%
1 год
33.23%
3 года*
12.18%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCCN.L и HMCT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCCN.L
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc		-15.30%31.99%19.37%-11.59%-22.21%-21.87%29.79%21.86%-17.27%
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		9.28%25.91%11.74%-13.89%-25.90%2.76%44.06%34.24%-14.27%

Correlation

The correlation between LCCN.L and HMCT.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.76

The correlation between LCCN.L and HMCT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Часто сравнивают с LCCN.L:
LCCN.L с FLXC.LLCCN.L с CNAA.LLCCN.L с PAXG.LLCCN.L с LHKG.DELCCN.L с KWEBLCCN.L с XS6R.LLCCN.L с qqq
Часто сравнивают с HMCT.L:
HMCT.L с HMCH.LHMCT.L с SPYHMCT.L с RQFI.LHMCT.L с C500.LHMCT.L с AH50.LHMCT.L с XCHA.LHMCT.L с FRCH.L

Доходность на риск

LCCN.L vs. HMCT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCCN.L
Ранг доходности на риск LCCN.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCN.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCN.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCN.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCN.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCN.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
HMCT.L
Ранг доходности на риск HMCT.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCT.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCT.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCT.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCT.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCT.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCCN.L c HMCT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCCN.LHMCT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.87

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.61

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

4.37

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

11.88

-12.59

LCCN.L vs. HMCT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCCN.L на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа HMCT.L равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCCN.L и HMCT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCCN.L и HMCT.L

Максимальная просадка LCCN.L за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки HMCT.L в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCN.L и HMCT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCCN.LHMCT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-49.07%

-13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.74%

-7.57%

-15.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.53%

-28.42%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

-44.11%

-11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.94%

-12.36%

-27.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.84%

-21.53%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

2.79%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LCCN.L и HMCT.L

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) имеют волатильность 7.16% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCCN.LHMCT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.11%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

13.23%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

17.70%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.37%

22.53%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

23.72%

+3.94%

Сравнение комиссий LCCN.L и HMCT.L

LCCN.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HMCT.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCCN.L и HMCT.L

LCCN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.66%1.73%2.03%2.16%1.69%1.12%0.84%1.71%0.29%
LCCN.L
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCCN.L and HMCT.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCCN.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCCN.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for HMCT.L.

LCCN.L tracks MSCI China NR USD, while HMCT.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.29% for LCCN.L and 0.30% for HMCT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCCN.L и HMCT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор