PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCCN.L с FXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCCN.L с FXC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCCN.L (Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc) and FXC.L (iShares China Large Cap UCITS) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCCN.L returned -4.89%/yr vs -2.43%/yr for FXC.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LCCN.L charges 0.29%/yr vs 0.74%/yr for FXC.L.

Доходность

Сравнение доходности LCCN.L и FXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L) и iShares China Large Cap UCITS (FXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LCCN.L торгуется в USD, в то время как FXC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCCN.L показывает доходность -7.04%, а FXC.L немного ниже – -7.07%.

LCCN.L

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-8.41%
1 год
5.00%
3 года*
11.02%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
—

FXC.L

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-8.17%
1 год
1.01%
3 года*
12.80%
5 лет*
-2.43%
10 лет*
3.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCCN.L и FXC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCCN.L
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc		-7.04%32.04%19.37%-11.61%-22.21%-21.87%29.79%21.86%1.99%
FXC.L
iShares China Large Cap UCITS		-7.07%29.59%31.55%-13.53%-20.23%-19.62%10.91%14.58%1.91%

Correlation

The correlation between LCCN.L and FXC.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.94

The correlation between LCCN.L and FXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCCN.L и FXC.L

Секторы
LCCN.L
FXC.L

Потребительский циклический сектор

26.4%
26.6%

Финансовые услуги

19.1%
34.7%

Коммуникационные услуги

18.8%
16.2%

Технологии

9.6%
5.4%

Сырьевые материалы

5.5%
4.1%

Здравоохранение

5.4%
2.3%

Промышленность

5.0%
3.1%

Энергетика

3.7%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.9%

Коммунальные услуги

1.7%
0.4%

Недвижимость

1.5%
1.1%

Потребительский циклический сектор

LCCN.L
26.4%
FXC.L
26.6%

Финансовые услуги

LCCN.L
19.1%
FXC.L
34.7%

Коммуникационные услуги

LCCN.L
18.8%
FXC.L
16.2%

Технологии

LCCN.L
9.6%
FXC.L
5.4%

Сырьевые материалы

LCCN.L
5.5%
FXC.L
4.1%

Здравоохранение

LCCN.L
5.4%
FXC.L
2.3%

Промышленность

LCCN.L
5.0%
FXC.L
3.1%

Энергетика

LCCN.L
3.7%
FXC.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

LCCN.L
3.2%
FXC.L
0.9%

Коммунальные услуги

LCCN.L
1.7%
FXC.L
0.4%

Недвижимость

LCCN.L
1.5%
FXC.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

iShares China Large Cap UCITS

Часто сравнивают с LCCN.L:
LCCN.L с FLXC.LLCCN.L с CNAA.LLCCN.L с LHKG.DELCCN.L с PAXG.LLCCN.L с KWEBLCCN.L с qqqLCCN.L с XS6R.L
Часто сравнивают с FXC.L:
FXC.L с KWEB.LFXC.L с FRCH.LFXC.L с XCX6.LFXC.L с ASIL.LFXC.L с IWDA.LFXC.L с CSPX.LFXC.L с IWDA.AS

Доходность на риск

LCCN.L vs. FXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCCN.L
Ранг доходности на риск LCCN.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCN.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCN.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCN.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCN.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCN.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FXC.L
Ранг доходности на риск FXC.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCCN.L c FXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L) и iShares China Large Cap UCITS (FXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCCN.LFXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.05

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.21

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

0.06

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

0.14

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCCN.L vs. FXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCCN.L на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа FXC.L равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCCN.L и FXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCCN.LFXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.07

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LCCN.L и FXC.L

Максимальная просадка LCCN.L за все время составила -62.38%, что меньше максимальной просадки FXC.L в -70.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCN.L и FXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCCN.LFXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-70.48%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-15.73%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.52%

-28.24%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

-54.09%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.07%

-24.27%

-9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.16%

-31.12%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

7.37%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LCCN.L и FXC.L

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что LCCN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCCN.LFXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

7.40%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

13.62%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

18.91%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

29.86%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.88%

26.08%

+1.80%

Сравнение комиссий LCCN.L и FXC.L

LCCN.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FXC.L в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCCN.L и FXC.L

LCCN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC.L
iShares China Large Cap UCITS		2.58%2.37%2.99%3.10%2.85%2.51%3.26%3.22%3.89%3.18%3.04%4.00%
LCCN.L
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LCCN.L and FXC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCCN.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCCN.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.74% for FXC.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.29% for LCCN.L and 0.74% for FXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCCN.L и FXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор