Сравнение LCAL.L с LGAP.L
LCAL.L (Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc) and LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - LCAL.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while LGAP.L tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, LCAL.L returned 19.36%/yr vs 10.73%/yr for LGAP.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCAL.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for LGAP.L.
Доходность
Сравнение доходности LCAL.L и LGAP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LCAL.L торгуется в GBP, в то время как LGAP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGAP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LCAL.L показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у LGAP.L с доходностью 8.82%.
LCAL.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -10.82%
- 6 месяцев
- 12.29%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGAP.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 5.38%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCAL.L и LGAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCAL.L Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc | 18.39% | 24.13% | 13.58% | 1.00% | -34.15% | 34.44% |
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.82% | 12.35% | 6.50% | -0.42% | 5.57% | 1.07% |
Correlation
The correlation between LCAL.L and LGAP.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between LCAL.L and LGAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCAL.L vs. LGAP.L — Ранг доходности на риск
LCAL.L
LGAP.L
Сравнение LCAL.L c LGAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCAL.L | LGAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.84 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 4.79 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCAL.L и LGAP.L
Максимальная просадка LCAL.L за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки LGAP.L в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAL.L и LGAP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCAL.L | LGAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.47% | -32.02% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -7.06% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -17.57% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.32% | -2.86% | -11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.69% | -5.98% | -17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.71% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAL.L и LGAP.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что LCAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCAL.L | LGAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 3.00% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 10.48% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 12.70% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 15.20% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 17.53% | +8.56% |
Сравнение комиссий LCAL.L и LGAP.L
LCAL.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LGAP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAL.L и LGAP.L
Ни LCAL.L, ни LGAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LCAL.L and LGAP.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for LCAL.L.
LCAL.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Amundi and L&G. Their fees differ too: 0.12% for LCAL.L and 0.10% for LGAP.L.
Подберите оптимальное распределение для LCAL.L и LGAP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор