Сравнение LBNK.DE с S7XE.DE
LBNK.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc) and S7XE.DE (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) are both Financials Equities funds - LBNK.DE tracks the STOXX® Europe 600 Banks while S7XE.DE tracks the EURO STOXX® Optimised Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, LBNK.DE returned 14.15%/yr vs 14.41%/yr for S7XE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LBNK.DE и S7XE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBNK.DE показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у S7XE.DE с доходностью 4.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LBNK.DE имеют среднегодовую доходность 14.15%, а акции S7XE.DE немного впереди с 14.41%.
LBNK.DE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 42.34%
- 5 лет*
- 27.76%
- 10 лет*
- 14.15%
S7XE.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 44.23%
- 5 лет*
- 28.00%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам LBNK.DE и S7XE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNK.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 7.56% | 76.66% | 32.67% | 26.48% | 1.30% | 37.71% | -24.17% | 14.90% | -25.93% | 11.91% |
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 4.99% | 86.82% | 30.66% | 28.83% | 0.46% | 39.15% | -23.11% | 18.12% | -32.15% | 14.80% |
Correlation
The correlation between LBNK.DE and S7XE.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.90 |
The correlation between LBNK.DE and S7XE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBNK.DE vs. S7XE.DE — Ранг доходности на риск
LBNK.DE
S7XE.DE
Сравнение LBNK.DE c S7XE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBNK.DE | S7XE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.20 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 6.92 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBNK.DE | S7XE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.59 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.24 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LBNK.DE и S7XE.DE
Максимальная просадка LBNK.DE за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки S7XE.DE в -65.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNK.DE и S7XE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBNK.DE | S7XE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -65.33% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -17.42% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | -19.82% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -35.42% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.08% | -63.10% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -2.02% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.20% | -23.01% | -30.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 5.54% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBNK.DE и S7XE.DE
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) составляет 5.68%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что LBNK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBNK.DE | S7XE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.10% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 19.27% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 24.08% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 25.60% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 28.66% | -3.32% |
Сравнение комиссий LBNK.DE и S7XE.DE
И LBNK.DE, и S7XE.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBNK.DE и S7XE.DE
Ни LBNK.DE, ни S7XE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, LBNK.DE and S7XE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LBNK.DE and S7XE.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
LBNK.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while S7XE.DE tracks EURO STOXX® Optimised Banks. They also come from different issuers: Amundi and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для LBNK.DE и S7XE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор