Сравнение LBFFX с CICVX
LBFFX (Lord Abbett Convertible Fund Class F) and CICVX (Calamos Convertible Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, LBFFX returned 13.36%/yr vs 12.56%/yr for CICVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LBFFX charges 0.93%/yr vs 0.85%/yr for CICVX.
Доходность
Сравнение доходности LBFFX и CICVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBFFX показывает доходность 22.45%, что значительно ниже, чем у CICVX с доходностью 26.40%. За последние 10 лет акции LBFFX превзошли акции CICVX по среднегодовой доходности: 13.36% против 12.56% соответственно.
LBFFX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 22.45%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 13.36%
CICVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 7.82%
- С начала года
- 26.40%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам LBFFX и CICVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBFFX Lord Abbett Convertible Fund Class F | 22.45% | 22.11% | 13.82% | 7.16% | -23.30% | 1.26% | 64.16% | 24.19% | -5.89% | 16.68% |
CICVX Calamos Convertible Fund | 26.40% | 19.03% | 9.94% | 10.95% | -21.02% | 5.36% | 48.84% | 19.51% | 0.59% | 14.21% |
Correlation
The correlation between LBFFX and CICVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г. | 0.94 |
The correlation between LBFFX and CICVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBFFX vs. CICVX — Ранг доходности на риск
LBFFX
CICVX
Сравнение LBFFX c CICVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBFFX | CICVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.55 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 6.18 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.79 | 24.05 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBFFX | CICVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 3.21 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.67 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.35 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LBFFX и CICVX
Максимальная просадка LBFFX за все время составила -41.13%, что меньше максимальной просадки CICVX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBFFX и CICVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBFFX | CICVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -49.33% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -7.70% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.15% | -14.79% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -27.17% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -27.17% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -17.48% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.98% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBFFX и CICVX
Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX) и Calamos Convertible Fund (CICVX) имеют волатильность 5.38% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBFFX | CICVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.22% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 12.17% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 14.86% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 12.89% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 12.89% | +0.78% |
Сравнение комиссий LBFFX и CICVX
LBFFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии CICVX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBFFX и CICVX
Дивидендная доходность LBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности CICVX в 9.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICVX Calamos Convertible Fund | 9.97% | 12.51% | 1.83% | 2.48% | 0.94% | 15.90% | 7.74% | 1.39% | 16.75% | 4.55% | 3.43% | 5.41% |
LBFFX Lord Abbett Convertible Fund Class F | 1.22% | 1.80% | 2.22% | 1.95% | 2.60% | 18.44% | 16.27% | 8.71% | 4.91% | 2.47% | 3.64% | 3.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, LBFFX and CICVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LBFFX has higher volatility (5.38%) compared to CICVX (5.22%). In terms of maximum drawdown, LBFFX dropped -41.13% vs CICVX's -49.33%.
CICVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBFFX и CICVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор