Сравнение LAUU.L с MPXG.L
LAUU.L (Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist) and MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) are both Asia Pacific Equities funds from Amundi - LAUU.L tracks the MSCI Australia NR USD while MPXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, LAUU.L returned 12.32%/yr vs 6.57%/yr for MPXG.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LAUU.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for MPXG.L.
Доходность
Сравнение доходности LAUU.L и MPXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LAUU.L торгуется в USD, в то время как MPXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MPXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LAUU.L показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у MPXG.L с доходностью 1.82%.
LAUU.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- —
MPXG.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAUU.L и MPXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LAUU.L Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist | 8.08% | 17.36% | 1.39% | 11.94% | -2.06% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 1.82% | 13.15% | 0.04% | 5.20% | 0.85% |
Correlation
The correlation between LAUU.L and MPXG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.57 |
Over the past year, LAUU.L and MPXG.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAUU.L vs. MPXG.L — Ранг доходности на риск
LAUU.L
MPXG.L
Сравнение LAUU.L c MPXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAUU.L | MPXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.37 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 1.04 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAUU.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.24 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок LAUU.L и MPXG.L
Максимальная просадка LAUU.L за все время составила -45.03%, что больше максимальной просадки MPXG.L в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUU.L и MPXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAUU.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.03% | -19.10% | -25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -8.99% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -19.10% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -6.75% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -4.92% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.12% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAUU.L и MPXG.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что LAUU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAUU.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.86% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 10.89% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 13.60% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 17.06% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 17.06% | +5.07% |
Сравнение комиссий LAUU.L и MPXG.L
LAUU.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MPXG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAUU.L и MPXG.L
Дивидендная доходность LAUU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности MPXG.L в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUU.L Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist | 2.40% | 2.60% | 3.90% | 3.13% | 4.48% | 2.86% | 1.94% | 3.50% | 3.96% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.17% | 3.24% | 3.36% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LAUU.L and MPXG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPXG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPXG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for LAUU.L.
LAUU.L tracks MSCI Australia NR USD, while MPXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Their fees differ too: 0.40% for LAUU.L and 0.15% for MPXG.L.
Подберите оптимальное распределение для LAUU.L и MPXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор