Сравнение LAUR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laureate Education, Inc. (LAUR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAUR или SPY.
Доходность
Сравнение доходности LAUR и SPY
Доходность по периодам
С начала года, LAUR показывает доходность 37.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.41%.
LAUR
37.71%
21.89%
18.00%
42.60%
19.79%
N/A
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| LAUR | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.94 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 6.51 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 6.61% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 28.40% | 12.14% |
| Макс. просадка | -64.52% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LAUR и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LAUR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laureate Education, Inc. (LAUR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAUR и SPY
LAUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | 0.00% | 5.11% | 15.70% | 62.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок LAUR и SPY
Максимальная просадка LAUR за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LAUR и SPY
Laureate Education, Inc. (LAUR) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что LAUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.