Сравнение LAUR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laureate Education, Inc. (LAUR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности LAUR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LAUR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | 4.60% | 84.09% | 33.41% | 50.20% | -4.08% | 49.50% | -17.32% | 15.55% | 12.39% | 2.34% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 19.52% |
Доходность по периодам
С начала года, LAUR показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
LAUR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 69.33%
- 3 года*
- 46.69%
- 5 лет*
- 41.99%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAUR vs. SPY — Ранг доходности на риск
LAUR
SPY
Сравнение LAUR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laureate Education, Inc. (LAUR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAUR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.96 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.49 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.98 | 1.53 | +4.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | 7.27 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAUR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.96 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.70 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между LAUR и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAUR и SPY
LAUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.11% | 22.77% | 62.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LAUR и SPY
Максимальная просадка LAUR за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LAUR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -55.19% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -12.05% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -24.50% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -5.53% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -9.09% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.54% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAUR и SPY
Laureate Education, Inc. (LAUR) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LAUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LAUR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 5.35% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 9.50% | +15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.76% | 19.06% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.70% | 17.06% | +16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.16% | 17.92% | +22.24% |