PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LAUR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LAUR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laureate Education, Inc. (LAUR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAUR и SPY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAUR
Laureate Education, Inc.
4.60%84.09%33.41%50.20%-4.08%49.50%-17.32%15.55%12.39%2.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%19.52%

Доходность по периодам

С начала года, LAUR показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.


LAUR

1 день
1.09%
1 месяц
8.74%
С начала года
4.60%
6 месяцев
12.67%
1 год
69.33%
3 года*
46.69%
5 лет*
41.99%
10 лет*

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Laureate Education, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

LAUR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LAUR
Ранг доходности на риск LAUR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUR: 9595
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAUR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laureate Education, Inc. (LAUR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LAURSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.96

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.49

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.98

1.53

+4.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.26

7.27

+9.00

LAUR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAUR на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAUR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LAURSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.96

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.70

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между LAUR и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LAUR и SPY

LAUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAUR
Laureate Education, Inc.
0.00%0.00%0.00%5.11%22.77%62.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LAUR и SPY

Максимальная просадка LAUR за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUR и SPY.


Загрузка...

Показатели просадок


LAURSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.52%

-55.19%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-12.05%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

-24.50%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-5.53%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-9.09%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.54%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LAUR и SPY

Laureate Education, Inc. (LAUR) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LAUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LAURSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

5.35%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.53%

9.50%

+15.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.76%

19.06%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

17.06%

+16.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.16%

17.92%

+22.24%