PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LASI.DE с FVSJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LASI.DE с FVSJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LASI.DE (Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc) and FVSJ.DE (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - LASI.DE tracks the MSCI AC Asia ex Japan while FVSJ.DE tracks the FTSE Asia ex Japan ex China. Both are passively managed. Over the past 5 years, LASI.DE returned 8.19%/yr vs 14.63%/yr for FVSJ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LASI.DE charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for FVSJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности LASI.DE и FVSJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) и Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LASI.DE показывает доходность 29.51%, что значительно ниже, чем у FVSJ.DE с доходностью 45.45%.

LASI.DE

1 день
-1.76%
1 месяц
4.52%
С начала года
29.51%
6 месяцев
29.84%
1 год
50.05%
3 года*
21.32%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.16%

FVSJ.DE

1 день
-1.75%
1 месяц
7.20%
С начала года
45.45%
6 месяцев
48.21%
1 год
72.24%
3 года*
25.93%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LASI.DE и FVSJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LASI.DE
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc		29.51%17.40%18.31%1.21%-13.80%1.76%12.18%20.64%-7.53%
FVSJ.DE
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF		45.45%15.41%14.01%8.23%-7.58%13.71%-3.67%13.83%-5.82%

Correlation

The correlation between LASI.DE and FVSJ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.89

The correlation between LASI.DE and FVSJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с LASI.DE:
LASI.DE с LORA.FLASI.DE с SPF1.DELASI.DE с TTELASI.DE с EM1C.DELASI.DE с ^STOXXLASI.DE с BTC-USDLASI.DE с HYLD
Часто сравнивают с FVSJ.DE:
FVSJ.DE с FLINFVSJ.DE с ^DJATFVSJ.DE с SPYGFVSJ.DE с MWRD.LFVSJ.DE с VEMAXFVSJ.DE с FGQD.LFVSJ.DE с H410.DE

Доходность на риск

LASI.DE vs. FVSJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LASI.DE
Ранг доходности на риск LASI.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LASI.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LASI.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LASI.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LASI.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LASI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FVSJ.DE
Ранг доходности на риск FVSJ.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVSJ.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LASI.DE c FVSJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) и Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LASI.DEFVSJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
3.60

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.52

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.64

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

6.17

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.16

23.31

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LASI.DE vs. FVSJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LASI.DE на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVSJ.DE равному 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LASI.DE и FVSJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LASI.DEFVSJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

3.60

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.94

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.11

Просадки

Сравнение просадок LASI.DE и FVSJ.DE

Максимальная просадка LASI.DE за все время составила -34.92%, что больше максимальной просадки FVSJ.DE в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASI.DE и FVSJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LASI.DEFVSJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-26.95%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-11.93%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.43%

-21.76%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-21.76%

-6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.76%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-5.16%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.16%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LASI.DE и FVSJ.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) составляет 7.61%, в то время как у Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что LASI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVSJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LASI.DEFVSJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

9.05%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

17.69%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

20.43%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

15.44%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

17.16%

+1.05%

Сравнение комиссий LASI.DE и FVSJ.DE

LASI.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FVSJ.DE в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LASI.DE и FVSJ.DE

Ни LASI.DE, ни FVSJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LASI.DE and FVSJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FVSJ.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVSJ.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for LASI.DE.

LASI.DE tracks MSCI AC Asia ex Japan, while FVSJ.DE tracks FTSE Asia ex Japan ex China. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for LASI.DE and 0.14% for FVSJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LASI.DE и FVSJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор