PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAFFX с ALFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAFFX с ALFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX).

LAFFX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 3 янв. 1950 г.. ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LAFFX и ALFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAFFX и ALFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		1.20%15.75%17.30%10.50%-9.80%26.77%-1.29%25.24%-7.59%16.16%
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		0.86%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%

Доходность по периодам

С начала года, LAFFX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у ALFAX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции LAFFX превзошли акции ALFAX по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.11% соответственно.

LAFFX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.20%
6 месяцев
4.19%
1 год
16.39%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.15%

ALFAX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.00%
1 год
20.24%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.13%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Affiliated Fund

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Часто сравнивают с LAFFX:
LAFFX с LAVLXLAFFX с SPYLAFFX с VTSAXLAFFX с IVVLAFFX с AGTHXLAFFX с SCHGLAFFX с VOO
Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с PTTRXALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с FECGXALFAX с LAVLXALFAX с VSGAX

Сравнение комиссий LAFFX и ALFAX

LAFFX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ALFAX в 1.40%.

ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund

Доходность на риск

LAFFX vs. ALFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAFFX
Ранг доходности на риск LAFFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAFFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAFFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAFFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAFFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAFFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAFFX c ALFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAFFXALFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.51

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.53

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

6.32

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAFFX vs. ALFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAFFX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALFAX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAFFX и ALFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAFFXALFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.11

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Корреляция

Корреляция между LAFFX и ALFAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAFFX и ALFAX

Дивидендная доходность LAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности ALFAX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		7.11%7.49%6.32%1.69%7.86%3.86%1.93%4.31%11.75%11.96%7.76%10.67%
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		5.26%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%

Просадки

Сравнение просадок LAFFX и ALFAX

Максимальная просадка LAFFX за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки ALFAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAFFX и ALFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAFFXALFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-57.11%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-13.07%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-33.88%

+14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-40.29%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-7.19%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-12.94%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.16%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LAFFX и ALFAX

Текущая волатильность для Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) составляет 4.55%, в то время как у Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что LAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAFFXALFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

7.63%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

12.87%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

20.26%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

19.82%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

20.62%

-3.18%