PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LACG с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LACG и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LACG показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.


LACG

1 день
-18.39%
1 месяц
-15.91%
С начала года
4.44%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

OOQB

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-18.43%
6 месяцев
-24.99%
1 год
-27.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LACG и OOQB


Correlation

The correlation between LACG and OOQB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

LACG vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LACG

OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LACG c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LACG vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LACGOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.41

+0.03

Просадки

Сравнение просадок LACG и OOQB

Максимальная просадка LACG за все время составила -71.00%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LACG и OOQB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LACGOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.00%

-53.44%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.60%

-43.69%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.57%

-23.26%

-19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LACG и OOQB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LACGOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

151.78%

51.57%

+100.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.78%

58.12%

+93.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.78%

58.12%

+93.66%

Сравнение комиссий LACG и OOQB

И LACG, и OOQB имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LACG и OOQB

LACG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.


Часто задаваемые вопросы


LACG and OOQB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LACG and OOQB have the same expense ratio: 0.75% per year.

OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for LACG.

LACG is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Volatility Shares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LACG и OOQB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор