Сравнение LABFX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
LABFX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 26 дек. 1994 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LABFX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABFX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABFX Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund | -2.94% | 12.93% | 15.10% | 11.91% | -16.16% | 4.46% | 19.37% | 19.78% | -10.25% | 8.84% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 9.23% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LABFX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LABFX имеют среднегодовую доходность 6.73%, а акции PUDZX немного впереди с 6.92%.
LABFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 6.73%
PUDZX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABFX и PUDZX
LABFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
LABFX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
LABFX
PUDZX
Сравнение LABFX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABFX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.98 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.57 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.35 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 13.15 | -7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.98 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.88 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между LABFX и PUDZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABFX и PUDZX
Дивидендная доходность LABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности PUDZX в 8.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABFX Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund | 2.15% | 2.27% | 2.52% | 2.25% | 1.81% | 13.30% | 5.83% | 3.04% | 5.83% | 4.39% | 3.32% | 7.83% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.17% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок LABFX и PUDZX
Максимальная просадка LABFX за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABFX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -21.53% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -8.20% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -17.98% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.26% | -21.53% | -4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -2.44% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -5.31% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.47% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABFX и PUDZX
Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что LABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.60% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 6.24% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 9.70% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 10.58% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 9.70% | +1.67% |