PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L.TO с XEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L.TO с XEC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

L.TO (Loblaw Companies Limited) is a stock, while XEC.TO (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar EM GR CAD. Over the past 10 years, L.TO returned 18.49%/yr vs 10.60%/yr for XEC.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности L.TO и XEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Loblaw Companies Limited (L.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L.TO показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у XEC.TO с доходностью 26.75%. За последние 10 лет акции L.TO превзошли акции XEC.TO по среднегодовой доходности: 18.49% против 10.60% соответственно.

L.TO

1 день
0.70%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.19%
1 год
13.39%
3 года*
31.22%
5 лет*
29.84%
10 лет*
18.49%

XEC.TO

1 день
-0.91%
1 месяц
6.37%
С начала года
26.75%
6 месяцев
27.24%
1 год
52.23%
3 года*
24.26%
5 лет*
10.01%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L.TO и XEC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L.TO
Loblaw Companies Limited		2.15%32.54%50.14%9.65%18.16%70.07%-3.01%13.23%14.59%-2.20%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		26.75%25.78%16.14%7.92%-14.68%-1.74%15.08%11.53%-8.26%27.93%

Correlation

The correlation between L.TO and XEC.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г.

0.14

The correlation between L.TO and XEC.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loblaw Companies Limited

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Часто сравнивают с L.TO:
L.TO с MRU.TOL.TO с WN.TOL.TO с DOL.TOL.TO с ATD.TOL.TO с SPYL.TO с QSR.TOL.TO с QQQ
Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TO

Доходность на риск

L.TO vs. XEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L.TO
Ранг доходности на риск L.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L.TO c XEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loblaw Companies Limited (L.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

L.TOXEC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.88

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.73

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.54

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

4.66

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

16.30

-14.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

L.TO vs. XEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа XEC.TO равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L.TO и XEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

L.TOXEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.88

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.63

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.61

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.51

+0.17

Просадки

Сравнение просадок L.TO и XEC.TO

Максимальная просадка L.TO за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки XEC.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L.TO и XEC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

L.TOXEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-32.54%

-30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-11.25%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-15.07%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.53%

-29.14%

+14.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.23%

-32.54%

+12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-1.79%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-9.56%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

3.21%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности L.TO и XEC.TO

Loblaw Companies Limited (L.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) имеют волатильность 7.94% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

L.TOXEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

7.58%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

15.88%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

18.23%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

15.91%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

17.60%

+1.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов L.TO и XEC.TO

Дивидендная доходность L.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности XEC.TO в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
L.TO
Loblaw Companies Limited		0.89%0.89%1.58%2.14%2.16%2.32%3.63%3.34%2.51%1.57%1.46%1.52%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.52%1.92%2.03%2.16%2.28%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%

Часто задаваемые вопросы

L.TO and XEC.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L.TO и XEC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор