PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYTFX с NMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KYTFX с NMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KYTFX (Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund) and NMI (Nuveen Municipal Income Fund, Inc.) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, KYTFX returned 2.92%/yr vs 2.60%/yr for NMI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. KYTFX charges 0.56%/yr vs 0.72%/yr for NMI.

Доходность

Сравнение доходности KYTFX и NMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KYTFX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции KYTFX превзошли акции NMI по среднегодовой доходности: 2.92% против 2.60% соответственно.

KYTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.51%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.92%

NMI

1 день
-0.14%
1 месяц
9.19%
С начала года
11.50%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.27%
3 года*
9.16%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KYTFX и NMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund		1.22%4.66%2.45%5.87%-7.20%2.90%5.14%7.94%3.00%5.73%
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		11.50%10.52%7.03%1.90%-15.09%3.86%4.70%16.02%-8.07%7.49%

Correlation

The correlation between KYTFX and NMI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1988 г.

0.13

The correlation between KYTFX and NMI shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund

Nuveen Municipal Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с KYTFX:
KYTFX с DPIGXKYTFX с DFSMXKYTFX с DUALXKYTFX с DUMSXKYTFX с TNTIXKYTFX с FGNSXKYTFX с LSMSX
Часто сравнивают с NMI:
NMI с KYNNMI с NMTRXNMI с NPVNMI с FJMNXNMI с FLAAXNMI с NRKNMI с FUENX

Доходность на риск

KYTFX vs. NMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYTFX
Ранг доходности на риск KYTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYTFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYTFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYTFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYTFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYTFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NMI
Ранг доходности на риск NMI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYTFX c NMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KYTFXNMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.03

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
1.68

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.26

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.49

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

3.51

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KYTFX vs. NMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYTFX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа NMI равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYTFX и NMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYTFXNMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.03

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.18

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.17

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.34

+0.16

Просадки

Сравнение просадок KYTFX и NMI

Максимальная просадка KYTFX за все время составила -40.02%, что больше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYTFX и NMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KYTFXNMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.02%

-28.92%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-10.96%

+8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

-14.54%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-28.92%

+16.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.96%

-28.92%

+16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.19%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-5.92%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

4.65%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KYTFX и NMI

Текущая волатильность для Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) составляет 0.99%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что KYTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KYTFXNMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

7.28%

-6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

13.31%

-11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

15.89%

-12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

14.46%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.10%

14.93%

-10.83%

Сравнение комиссий KYTFX и NMI

KYTFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYTFX и NMI

Дивидендная доходность KYTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности NMI в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund		3.09%3.77%4.38%3.25%3.56%3.36%3.34%3.86%5.15%4.51%3.17%3.22%
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		4.20%4.59%4.63%4.04%3.51%3.22%3.53%4.15%5.12%4.21%4.45%4.28%

Часто задаваемые вопросы

KYTFX and NMI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMI has higher volatility (7.28%) compared to KYTFX (0.99%). In terms of maximum drawdown, KYTFX dropped -40.02% vs NMI's -28.92%.

KYTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KYTFX и NMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор