PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KX1G.DE с PRAR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KX1G.DE с PRAR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KX1G.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) and PRAR.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from Amundi - KX1G.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade while PRAR.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, KX1G.DE returned -1.81%/yr vs -2.24%/yr for PRAR.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KX1G.DE charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for PRAR.DE.

Доходность

Сравнение доходности KX1G.DE и PRAR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KX1G.DE показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у PRAR.DE с доходностью 0.07%.

KX1G.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.15%
1 год
0.78%
3 года*
3.02%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
0.22%

PRAR.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.11%
1 год
0.33%
3 года*
2.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KX1G.DE и PRAR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
KX1G.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.22%1.21%2.65%7.57%-18.42%-3.38%4.99%
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF		0.07%0.65%1.42%6.88%-18.24%-3.08%4.14%

Correlation

The correlation between KX1G.DE and PRAR.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.90

The correlation between KX1G.DE and PRAR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

Часто сравнивают с KX1G.DE:
KX1G.DE с IS0L.DEKX1G.DE с SXRP.DEKX1G.DE с IS0M.DEKX1G.DE с X710.DEKX1G.DE с BJLM.DEKX1G.DE с SXRQ.DEKX1G.DE с XBAT.DE
Часто сравнивают с PRAR.DE:
PRAR.DE с VGEA.DEPRAR.DE с PR1R.DEPRAR.DE с USTY.LPRAR.DE с PRAS.DEPRAR.DE с DGCFXPRAR.DE с SPYPRAR.DE с X03B.DE

Доходность на риск

KX1G.DE vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KX1G.DE
Ранг доходности на риск KX1G.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KX1G.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KX1G.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KX1G.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KX1G.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KX1G.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PRAR.DE
Ранг доходности на риск PRAR.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAR.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAR.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KX1G.DE c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KX1G.DEPRAR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.01

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.01

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.02

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-0.05

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KX1G.DE vs. PRAR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KX1G.DE на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа PRAR.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KX1G.DE и PRAR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KX1G.DEPRAR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.28

+0.68

Просадки

Сравнение просадок KX1G.DE и PRAR.DE

Максимальная просадка KX1G.DE за все время составила -22.43%, примерно равная максимальной просадке PRAR.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KX1G.DE и PRAR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KX1G.DEPRAR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-22.34%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-3.48%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.22%

-4.05%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-21.49%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-13.95%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-11.58%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.37%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KX1G.DE и PRAR.DE

Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) имеют волатильность 1.76% и 1.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KX1G.DEPRAR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.75%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

3.67%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

4.40%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

6.22%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

5.80%

+0.14%

Сравнение комиссий KX1G.DE и PRAR.DE

KX1G.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KX1G.DE и PRAR.DE

Ни KX1G.DE, ни PRAR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, KX1G.DE and PRAR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAR.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAR.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for KX1G.DE.

KX1G.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while PRAR.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. Their fees differ too: 0.14% for KX1G.DE and 0.05% for PRAR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KX1G.DE и PRAR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор