Сравнение KX1G.DE с D5BB.DE
KX1G.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) and D5BB.DE (Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - KX1G.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade while D5BB.DE tracks the iBoxx® EUR Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, KX1G.DE returned 0.22%/yr vs -1.28%/yr for D5BB.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KX1G.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for D5BB.DE.
Доходность
Сравнение доходности KX1G.DE и D5BB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KX1G.DE показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у D5BB.DE с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции KX1G.DE превзошли акции D5BB.DE по среднегодовой доходности: 0.22% против -1.28% соответственно.
KX1G.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 0.22%
D5BB.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- -1.28%
Сравнение доходности по годам KX1G.DE и D5BB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KX1G.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.22% | 1.21% | 2.65% | 7.57% | -18.42% | -3.38% | 5.42% | 8.82% | 0.15% | 0.54% |
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | -0.06% | -1.48% | 0.17% | 5.19% | -17.79% | -2.56% | 2.70% | 2.83% | 2.38% | -1.64% |
Correlation
The correlation between KX1G.DE and D5BB.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.59 |
Over the past year, KX1G.DE and D5BB.DE have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KX1G.DE vs. D5BB.DE — Ранг доходности на риск
KX1G.DE
D5BB.DE
Сравнение KX1G.DE c D5BB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KX1G.DE | D5BB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.48 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.00 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KX1G.DE | D5BB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.37 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.24 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.17 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок KX1G.DE и D5BB.DE
Максимальная просадка KX1G.DE за все время составила -22.43%, что меньше максимальной просадки D5BB.DE в -23.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KX1G.DE и D5BB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KX1G.DE | D5BB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -23.86% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -2.88% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.22% | -4.96% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -21.18% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -23.86% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -19.30% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -6.98% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.39% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KX1G.DE и D5BB.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что KX1G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KX1G.DE | D5BB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.45% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 2.97% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 3.70% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 6.10% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.26% | +0.68% |
Сравнение комиссий KX1G.DE и D5BB.DE
KX1G.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии D5BB.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KX1G.DE и D5BB.DE
KX1G.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D5BB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | 1.70% | 1.58% | 1.36% | 1.13% | 1.79% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.00% | 0.77% |
KX1G.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, KX1G.DE and D5BB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, KX1G.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KX1G.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for D5BB.DE.
KX1G.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while D5BB.DE tracks iBoxx® EUR Germany. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for KX1G.DE and 0.15% for D5BB.DE.
Подберите оптимальное распределение для KX1G.DE и D5BB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор