Сравнение KWE3.L с MAG7.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L).
KWE3.L и MAG7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KWE3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KWE3.L и MAG7.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KWE3.L и MAG7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KWE3.L Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities | -48.88% | 11.50% | -7.60% |
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | -53.67% | -28.43% | 150.95% |
Доходность по периодам
С начала года, KWE3.L показывает доходность -48.88%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -53.67%.
KWE3.L
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -21.55%
- С начала года
- -48.88%
- 6 месяцев
- -71.40%
- 1 год
- -61.53%
- 3 года*
- -42.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAG7.L
- 1 день
- 18.44%
- 1 месяц
- -25.61%
- С начала года
- -53.67%
- 6 месяцев
- -53.35%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KWE3.L и MAG7.L
И KWE3.L, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
KWE3.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск
KWE3.L
MAG7.L
Сравнение KWE3.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWE3.L | MAG7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 0.18 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | 1.14 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.25 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 0.69 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWE3.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.18 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.07 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между KWE3.L и MAG7.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWE3.L и MAG7.L
Ни KWE3.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KWE3.L и MAG7.L
Максимальная просадка KWE3.L за все время составила -98.42%, что больше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWE3.L и MAG7.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| KWE3.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.42% | -91.14% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.02% | -71.56% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.34% | -74.60% | -23.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.05% | -46.88% | -43.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.93% | 26.35% | +8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWE3.L и MAG7.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) составляет 26.88%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) волатильность равна 37.26%. Это указывает на то, что KWE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KWE3.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.88% | 37.26% | -10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.44% | 70.93% | -17.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.04% | 120.58% | -34.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.43% | 125.39% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.43% | 125.39% | +12.04% |