PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWE3.L с LCCN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWE3.L с LCCN.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KWE3.L (Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities) and LCCN.L (Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc) are both China Equities funds. KWE3.L is actively managed, while LCCN.L is passively managed. Over the past 3 years, KWE3.L returned -38.99%/yr vs 8.56%/yr for LCCN.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. KWE3.L charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for LCCN.L.

Доходность

Сравнение доходности KWE3.L и LCCN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWE3.L показывает доходность -62.50%, что значительно ниже, чем у LCCN.L с доходностью -11.33%.

KWE3.L

1 день
-9.62%
1 месяц
6.50%
6 месяцев
-65.61%
С начала года
-62.50%
1 год
-67.73%
3 года*
-38.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

LCCN.L

1 день
-2.59%
1 месяц
-1.55%
6 месяцев
-14.21%
С начала года
-11.33%
1 год
-4.24%
3 года*
8.56%
5 лет*
-4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWE3.L и LCCN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
KWE3.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities		-62.50%11.51%-22.87%-61.90%-87.79%-34.30%
LCCN.L
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc		-11.33%31.99%19.37%-11.59%-22.21%-4.02%

Correlation

The correlation between KWE3.L and LCCN.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.91

The correlation between KWE3.L and LCCN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с KWE3.L:
KWE3.L с CBUK.DEKWE3.L с CWEBKWE3.L с 3ABN.LKWE3.L с 3XFE.LKWE3.L с TLTI.LKWE3.L с MRN3.LKWE3.L с 5QQE.L
Часто сравнивают с LCCN.L:
LCCN.L с FLXC.LLCCN.L с CNAA.LLCCN.L с PAXG.LLCCN.L с LHKG.DELCCN.L с KWEBLCCN.L с XS6R.LLCCN.L с qqq

Доходность на риск

KWE3.L vs. LCCN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWE3.L
Ранг доходности на риск KWE3.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
LCCN.L
Ранг доходности на риск LCCN.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCN.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCN.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCN.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCN.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCN.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWE3.L c LCCN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWE3.LLCCN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.21

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
-0.15

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.98

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.19

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-0.40

-0.88

KWE3.L vs. LCCN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWE3.L на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа LCCN.L равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWE3.L и LCCN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWE3.L и LCCN.L

Максимальная просадка KWE3.L за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки LCCN.L в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWE3.L и LCCN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWE3.LLCCN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.29%

-62.38%

-36.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.64%

-22.74%

-62.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.36%

-25.53%

-62.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-37.13%

-61.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.06%

-29.90%

-62.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.85%

10.61%

+42.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KWE3.L и LCCN.L

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) имеет более высокую волатильность в 25.58% по сравнению с Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что KWE3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCCN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWE3.LLCCN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.58%

5.78%

+19.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.31%

15.22%

+49.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.43%

20.58%

+61.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134.79%

29.35%

+105.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.79%

27.61%

+107.18%

Сравнение комиссий KWE3.L и LCCN.L

KWE3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LCCN.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWE3.L и LCCN.L

Ни KWE3.L, ни LCCN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, KWE3.L and LCCN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCCN.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCCN.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for KWE3.L.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Amundi. Their fees differ too: 0.75% for KWE3.L and 0.29% for LCCN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWE3.L и LCCN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор