PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWE3.L с HMCH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWE3.L с HMCH.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KWE3.L (Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities) and HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) are both China Equities funds. KWE3.L is actively managed, while HMCH.L is passively managed. Over the past 3 years, KWE3.L returned -38.99%/yr vs 8.13%/yr for HMCH.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KWE3.L charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for HMCH.L.

Доходность

Сравнение доходности KWE3.L и HMCH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KWE3.L торгуется в USD, в то время как HMCH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KWE3.L показывает доходность -62.50%, что значительно ниже, чем у HMCH.L с доходностью -11.87%.

KWE3.L

1 день
-9.62%
1 месяц
6.50%
6 месяцев
-65.61%
С начала года
-62.50%
1 год
-67.73%
3 года*
-38.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMCH.L

1 день
-2.67%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
-14.41%
С начала года
-11.87%
1 год
-4.89%
3 года*
8.13%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWE3.L и HMCH.L

2026 (YTD)20252024202320222021
KWE3.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities		-62.50%11.51%-22.87%-61.90%-87.79%-34.30%
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-11.87%32.14%18.72%-11.92%-22.66%-3.74%

Correlation

The correlation between KWE3.L and HMCH.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.90

The correlation between KWE3.L and HMCH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWE3.L и HMCH.L

Секторы
KWE3.L
HMCH.L

Коммуникационные услуги

41.5%
18.1%

Потребительский циклический сектор

37.1%
24.9%

Здравоохранение

6.1%
5.1%

Недвижимость

5.1%
1.6%

Технологии

4.0%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.0%

Финансовые услуги

2.2%
18.8%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Энергетика

-

3.7%

Промышленность

-

5.4%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Коммуникационные услуги

KWE3.L
41.5%
HMCH.L
18.1%

Потребительский циклический сектор

KWE3.L
37.1%
HMCH.L
24.9%

Здравоохранение

KWE3.L
6.1%
HMCH.L
5.1%

Недвижимость

KWE3.L
5.1%
HMCH.L
1.6%

Технологии

KWE3.L
4.0%
HMCH.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

KWE3.L
4.0%
HMCH.L
3.0%

Финансовые услуги

KWE3.L
2.2%
HMCH.L
18.8%

Сырьевые материалы

KWE3.L

-

HMCH.L
5.5%

Энергетика

KWE3.L

-

HMCH.L
3.7%

Промышленность

KWE3.L

-

HMCH.L
5.4%

Коммунальные услуги

KWE3.L

-

HMCH.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities

HSBC MSCI China UCITS ETF

Часто сравнивают с KWE3.L:
KWE3.L с CBUK.DEKWE3.L с CWEBKWE3.L с 3ABN.LKWE3.L с 3XFE.LKWE3.L с TLTI.LKWE3.L с MRN3.LKWE3.L с 5QQE.L
Часто сравнивают с HMCH.L:
HMCH.L с HMCD.LHMCH.L с XCHA.DEHMCH.L с HMCT.LHMCH.L с ^GSPCHMCH.L с VOOHMCH.L с BYDDYHMCH.L с VUSA.AS

Доходность на риск

KWE3.L vs. HMCH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWE3.L
Ранг доходности на риск KWE3.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
HMCH.L
Ранг доходности на риск HMCH.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCH.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCH.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCH.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCH.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCH.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWE3.L c HMCH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWE3.LHMCH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.24

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
-0.21

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.98

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.21

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-0.45

-0.83

KWE3.L vs. HMCH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWE3.L на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа HMCH.L равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWE3.L и HMCH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWE3.L и HMCH.L

Максимальная просадка KWE3.L за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки HMCH.L в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWE3.L и HMCH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWE3.LHMCH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.29%

-62.58%

-36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.64%

-23.25%

-62.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.36%

-25.44%

-62.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-38.05%

-60.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.06%

-23.96%

-68.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.85%

10.78%

+42.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KWE3.L и HMCH.L

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) имеет более высокую волатильность в 25.58% по сравнению с HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что KWE3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWE3.LHMCH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.58%

6.75%

+18.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.31%

14.98%

+49.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.43%

20.19%

+62.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134.79%

29.49%

+105.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.79%

26.27%

+108.52%

Сравнение комиссий KWE3.L и HMCH.L

KWE3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HMCH.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWE3.L и HMCH.L

KWE3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.26%2.34%2.17%2.12%1.85%1.28%0.92%1.65%1.36%0.78%1.89%2.84%
KWE3.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWE3.L and HMCH.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMCH.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCH.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for KWE3.L.

They also come from different issuers: Leverage Shares and HSBC. Their fees differ too: 0.75% for KWE3.L and 0.30% for HMCH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWE3.L и HMCH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор