Сравнение KWBE.L с XLKQ.L
KWBE.L (KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both Technology Equities funds - KWBE.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XLKQ.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWBE.L returned -13.07%/yr vs 26.44%/yr for XLKQ.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. KWBE.L charges 0.75%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности KWBE.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KWBE.L торгуется в EUR, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KWBE.L показывает доходность -19.57%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 24.91%.
KWBE.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -19.57%
- 6 месяцев
- -22.04%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -13.07%
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 14.20%
- С начала года
- 24.91%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 50.48%
- 3 года*
- 32.98%
- 5 лет*
- 26.44%
- 10 лет*
- 26.02%
Сравнение доходности по годам KWBE.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWBE.L KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR | -19.57% | 10.85% | 20.30% | -13.19% | -12.04% | -43.71% | 8.17% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 24.93% | 9.72% | 50.98% | 55.05% | -24.67% | 45.15% | 7.43% |
Correlation
The correlation between KWBE.L and XLKQ.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between KWBE.L and XLKQ.L shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KWBE.L и XLKQ.L
Секторы
KWBE.L
XLKQ.L
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
KWBE.L
XLKQ.L
-
Коммуникационные услуги
KWBE.L
XLKQ.L
-
Технологии
KWBE.L
XLKQ.L
Здравоохранение
KWBE.L
XLKQ.L
-
Недвижимость
KWBE.L
XLKQ.L
-
Промышленность
KWBE.L
XLKQ.L
Потребительский защитный сектор
KWBE.L
XLKQ.L
-
Финансовые услуги
KWBE.L
XLKQ.L
Сырьевые материалы
KWBE.L
-
XLKQ.L
-
Энергетика
KWBE.L
-
XLKQ.L
-
Коммунальные услуги
KWBE.L
-
XLKQ.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWBE.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
KWBE.L
XLKQ.L
Сравнение KWBE.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR (KWBE.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWBE.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.18 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 8.52 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWBE.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.55 | -3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 1.16 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 1.23 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок KWBE.L и XLKQ.L
Максимальная просадка KWBE.L за все время составила -76.64%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWBE.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWBE.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.64% | -30.78% | -45.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.30% | -15.78% | -18.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.30% | -30.46% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.36% | -30.46% | -34.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.72% | -3.01% | -63.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.87% | -5.56% | -54.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 5.91% | +10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWBE.L и XLKQ.L
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR (KWBE.L) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что KWBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWBE.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 6.61% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 14.55% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 19.72% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.99% | 22.75% | +22.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.53% | 22.09% | +23.44% |
Сравнение комиссий KWBE.L и XLKQ.L
KWBE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWBE.L и XLKQ.L
Ни KWBE.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KWBE.L and XLKQ.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for KWBE.L.
KWBE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: Waystone Management and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for KWBE.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для KWBE.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор