Сравнение KURE.L с XGES.L
KURE.L (KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD) and XGES.L (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from MLC Management and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past year, KURE.L returned -9.73% vs 24.80% for XGES.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. KURE.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XGES.L.
Доходность
Сравнение доходности KURE.L и XGES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KURE.L торгуется в USD, в то время как XGES.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KURE.L показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у XGES.L с доходностью -1.06%.
KURE.L
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -12.73%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -19.60%
- 1 год
- -9.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XGES.L
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KURE.L и XGES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KURE.L KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD | -10.68% | 11.52% |
XGES.L Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | -1.05% | 29.08% |
Correlation
The correlation between KURE.L and XGES.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KURE.L vs. XGES.L — Ранг доходности на риск
KURE.L
XGES.L
Сравнение KURE.L c XGES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L) и Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KURE.L | XGES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.60 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 3.83 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KURE.L | XGES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.32 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.04 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок KURE.L и XGES.L
Максимальная просадка KURE.L за все время составила -30.31%, что меньше максимальной просадки XGES.L в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE.L и XGES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KURE.L | XGES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.31% | -32.16% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -15.47% | -14.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.31% | -7.39% | -22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -14.32% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.98% | 6.46% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE.L и XGES.L
KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что KURE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KURE.L | XGES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.66% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 14.54% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 18.82% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 19.93% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 19.93% | +6.71% |
Сравнение комиссий KURE.L и XGES.L
KURE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XGES.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE.L и XGES.L
Ни KURE.L, ни XGES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KURE.L and XGES.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGES.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGES.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: MLC Management and DWS. Their fees differ too: 0.65% for KURE.L and 0.35% for XGES.L.
Подберите оптимальное распределение для KURE.L и XGES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор