Сравнение KURE.L с HEAE.L
KURE.L (KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD) and HEAE.L (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from MLC Management and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past year, KURE.L returned -9.73% vs 8.02% for HEAE.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. KURE.L charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for HEAE.L.
Доходность
Сравнение доходности KURE.L и HEAE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KURE.L торгуется в USD, в то время как HEAE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KURE.L показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у HEAE.L с доходностью -2.66%.
KURE.L
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -12.73%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -19.60%
- 1 год
- -9.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEAE.L
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KURE.L и HEAE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KURE.L KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD | -10.68% | 11.52% |
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -2.65% | 15.04% |
Correlation
The correlation between KURE.L and HEAE.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KURE.L vs. HEAE.L — Ранг доходности на риск
KURE.L
HEAE.L
Сравнение KURE.L c HEAE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KURE.L | HEAE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.54 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 1.24 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KURE.L | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.44 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.17 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок KURE.L и HEAE.L
Максимальная просадка KURE.L за все время составила -30.31%, что больше максимальной просадки HEAE.L в -28.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE.L и HEAE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KURE.L | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.31% | -28.11% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -14.74% | -15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.31% | -11.81% | -18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -8.94% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.98% | 6.43% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE.L и HEAE.L
KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что KURE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KURE.L | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.66% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 13.19% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 18.27% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 18.79% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 18.79% | +7.85% |
Сравнение комиссий KURE.L и HEAE.L
KURE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HEAE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE.L и HEAE.L
Ни KURE.L, ни HEAE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KURE.L and HEAE.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEAE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEAE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: MLC Management and State Street. Their fees differ too: 0.65% for KURE.L and 0.18% for HEAE.L.
Подберите оптимальное распределение для KURE.L и HEAE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор