PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTRAX с JNSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTRAX с JNSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KTRAX (DWS Global Income Builder Fund) and JNSMX (Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, KTRAX returned 7.89%/yr vs 6.85%/yr for JNSMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. KTRAX charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for JNSMX.

Доходность

Сравнение доходности KTRAX и JNSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Income Builder Fund (KTRAX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTRAX показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у JNSMX с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции KTRAX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 7.89% против 6.85% соответственно.

KTRAX

1 день
-0.60%
1 месяц
3.51%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.13%
1 год
20.36%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.39%
10 лет*
7.89%

JNSMX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.83%
1 год
17.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
4.67%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTRAX и JNSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTRAX
DWS Global Income Builder Fund		9.15%14.66%8.95%14.73%-15.38%10.58%8.06%19.87%-8.04%16.33%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		7.31%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%

Correlation

The correlation between KTRAX and JNSMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.93

The correlation between KTRAX and JNSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Income Builder Fund

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Часто сравнивают с KTRAX:
KTRAX с PALAXKTRAX с GBFFXKTRAX с SCOBXKTRAX с AAAAXKTRAX с RAPZXKTRAX с AAAZXKTRAX с LFMIX
Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с WMRIXJNSMX с FESGXJNSMX с GBMFXJNSMX с MHEIXJNSMX с FFAAXJNSMX с IPIRXJNSMX с HRLYX

Доходность на риск

KTRAX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTRAX
Ранг доходности на риск KTRAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTRAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTRAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTRAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTRAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTRAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTRAX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Income Builder Fund (KTRAX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTRAXJNSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.09

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.03

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.61

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

11.41

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTRAX vs. JNSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTRAX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSMX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTRAX и JNSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTRAXJNSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.09

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Просадки

Сравнение просадок KTRAX и JNSMX

Максимальная просадка KTRAX за все время составила -39.90%, примерно равная максимальной просадке JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTRAX и JNSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTRAXJNSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-39.85%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-7.00%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.73%

-10.60%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-25.15%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-25.15%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.62%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-5.93%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.60%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KTRAX и JNSMX

Текущая волатильность для DWS Global Income Builder Fund (KTRAX) составляет 2.94%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что KTRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTRAXJNSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.22%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

7.28%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

8.74%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

10.46%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

10.19%

-0.01%

Сравнение комиссий KTRAX и JNSMX

KTRAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTRAX и JNSMX

Дивидендная доходность KTRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности JNSMX в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		5.50%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%
KTRAX
DWS Global Income Builder Fund		8.77%8.76%16.91%2.82%2.69%10.12%2.43%3.22%5.15%10.02%2.75%4.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, KTRAX and JNSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JNSMX has higher volatility (3.22%) compared to KTRAX (2.94%). In terms of maximum drawdown, KTRAX dropped -39.90% vs JNSMX's -39.85%.

KTRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTRAX и JNSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор