Сравнение KSTR.L с VRPS.L
KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) and VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while VRPS.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR.L returned -1.43%/yr vs 3.51%/yr for VRPS.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. KSTR.L charges 0.82%/yr vs 0.50%/yr for VRPS.L.
Доходность
Сравнение доходности KSTR.L и VRPS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSTR.L показывает доходность 33.13%, что значительно выше, чем у VRPS.L с доходностью 2.17%.
KSTR.L
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 33.13%
- 1 год
- 79.93%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
VRPS.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 2.17%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSTR.L и VRPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.13% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 2.17% | 6.33% | 10.82% | 9.27% | -9.73% | 1.60% |
Correlation
The correlation between KSTR.L and VRPS.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR.L vs. VRPS.L — Ранг доходности на риск
KSTR.L
VRPS.L
Сравнение KSTR.L c VRPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR.L | VRPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.52 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 9.28 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR.L и VRPS.L
Максимальная просадка KSTR.L за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки VRPS.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR.L и VRPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -34.22% | -32.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -2.11% | -21.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -3.45% | -32.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.38% | -13.90% | -52.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.57% | -0.31% | -23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.82% | -3.22% | -36.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 0.57% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR.L и VRPS.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что KSTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 0.66% | +19.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.05% | 2.82% | +31.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 3.88% | +37.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.61% | 5.34% | +29.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 10.84% | +23.71% |
Сравнение комиссий KSTR.L и VRPS.L
KSTR.L берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VRPS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR.L и VRPS.L
KSTR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.14% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
KSTR.L and VRPS.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VRPS.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VRPS.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
KSTR.L is categorized as China Equities, while VRPS.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while VRPS.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.82% for KSTR.L and 0.50% for VRPS.L.
Подберите оптимальное распределение для KSTR.L и VRPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор